先日、少しばかり記事 にした 『レート差を利用する取引』 ですが、
永遠なる課題の 『より良いパフォーマンス』 に向け検討を進めて
います。
繰り返しになりますが、この取引のロジックは、
関連性の強い２つの通貨ペアに於いて、それぞれのレート変動の
タイミングがズレた時に生じるレート差の拡大もしくは縮小（すなわち、
歪み）は解消される可能性が高い
という現象を利用するものです。
この取引のポイントは、おそらく、次の２つ
① レート差の拡大幅・縮小幅の傾向を把握すること
② タイミングのズレを判定すること
ここで、①については、あらかじめ過去データから求めることに
なるんじゃないかと思ってます。
②については、インディケーターを使ってみてはどうでしょう。
例えば、オシレータ系のＲＳＩやストキャスティクを用いてみると
ＲＳＩの比較
ストキャスティクスの比較
こんな感じになります。
波線は、それぞれのインディケーター値を示し、柱状グラフは、値の
差を表しています。
どちらのインディケータも、単独では当てにならないこともありますが、
比較として用いるのであれば、不確かさを打ち消し合えることを期待
できるようにも思えます。