先日、少しばかり記事 にした 『レート差を利用する取引』 ですが、

永遠なる課題の 『より良いパフォーマンス』 に向け検討を進めて

います。


繰り返しになりますが、この取引のロジックは、


関連性の強い2つの通貨ペアに於いて、それぞれのレート変動の

タイミングがズレた時に生じるレート差の拡大もしくは縮小(すなわち、

歪み)は解消される可能性が高い


という現象を利用するものです。


この取引のポイントは、おそらく、次の2つ


① レート差の拡大幅・縮小幅の傾向を把握すること

② タイミングのズレを判定すること


ここで、①については、あらかじめ過去データから求めることに

なるんじゃないかと思ってます。


②については、インディケーターを使ってみてはどうでしょう。


例えば、オシレータ系のRSIやストキャスティクを用いてみると


RSIの比較
メタボトレーダーの日常 (MT4自動取引プログラム制作の足跡)-CoOC_RSI


ストキャスティクスの比較
メタボトレーダーの日常 (MT4自動取引プログラム制作の足跡)-CoOC_STC



こんな感じになります。


波線は、それぞれのインディケーター値を示し、柱状グラフは、値の

差を表しています。


どちらのインディケータも、単独では当てにならないこともありますが、

比較として用いるのであれば、不確かさを打ち消し合えることを期待

できるようにも思えます。