複数のブローカー間に生じる BID と ASK との逆転現象を捉える自動売買取引プログラムの制作を進めています。
ロジックは、シンプルなもので
・ エントリー： BIDx - ASKy > z pips
・ イクジット： BIDy = ASKx
この通りに取引が行なわれるなら、
建玉・決済ごとに z pips の利確が生まれます。
ところが、どうしたことか…
こんなウインドウが表示され、ＭＴ４が停止
短時間に大量の発注が行なわれたためかな…
もうひとつの問題は、値が大きく動く際の Re-quote
値動きが激しい時（すなわち、経済指標や政策金利の発表時）は、レートの逆転現象も生まれやすいんですが、一方で約定拒否も起きやすいです。
そこで、指標スキャル（ブリン）で用いた経済指標情報を取り込むインディケーターを利用して、経済指標や政策金利の発表時はＥＡを中断するようにしてみました。
これで、大量発注と Re-quote とが回避できればいいんですが…。
さてさて