長くもあり、短くも感じられる一週間
ＦＸを嗜んでいると、そんな気分を特に強く感じます。
ライブ（ＯＤＬ）とデモ（Ａｌｐａｒｉ ＵＫ）の両口座で稼動を始めてみた 『経済指標発表データの自動取込み逆指値注文プログラム』
一週間の稼動を終えてみて、ちょっとした手応えと幾つかの新たな発見がありました。
まず、通貨ペア別のパフォーマンス（デモ口座）を眺めてみると、
・ 米ドル円 ＋１０．０ｐｉｐｓ
・ ユーロ米ドル －７１．４ｐｉｐｓ
・ ポンド米ドル －１６．９ｐｉｐｓ （２５日から）
・ ユーロ円 ＋６０．２ｐｉｐｓ （２７日のみ）
・ ポンド円 ＋１１６．１ｐｉｐｓ （２６日から）
クロス円の奮闘とドルストレートの惨敗
もうしばらく観察を続けてみないと分かりませんが、
ドルストレートには、何かしらのフィルターか調整が必要なのかもしれず、今後の検討課題です。
また、このプログラムは、固定型と可変型、２種類の逆指値注文を発しています。
固定型は、一旦発した逆指値レートを変更しないもの。
可変型は、注文の約定もしくは取消まで、現行レートの変動に応じて逆指値レートを変更するもの。
この２つのパフォーマンスを比較してみると、
・ 固定型 ＋１６．０ｐｉｐｓ
・ 可変型 ＋８２．０ｐｉｐｓ
可変型の方がはるかに有効なようです。
この傾向が今後も続くようであれば、可変型のみの発注にすることも考えられます。
プログラム上の発見は、損切りレート設定方法の改良です。
このプログラムは、初期注文の際、損切り・利確レートは指定せず逆指値の建玉レートだけを発注、約定後、損切り・利確レートの修正（追加）注文を発するよう、設計していました。
その理由は、逆指値注文の性質上、約定時のスリッページ（特に、経済指標発表時）は回避できず、約定レートが決まらないことには、指定値幅による損切り・利確レート設定は行えないと考えたからです。
すると、「約定直後、瞬時にして損切り指定値幅以上の急反転」という想定外の事態が発生したのです。
このような事態が起きると、不適当な損切りレートとして修正注文は受け付けられませんでした。
こんな事態を避けるためには、初期注文の際、建玉レートと共に仮の損切りレートを発注しておき、約定後、利確レートと損切りレートの修正注文を個別に発するようにすべきなんですね。
さらに、指定値幅以上の損失が発生したら成行決済を執行する設定も加えれば、万全。
最後に、もうひとつ。
Ａｌｐａｒｉ ＵＫにライブ口座を開設し、稼動してみないことには分からないことなんですが、逆指値注文でありながら、一切、スリッページが発生しないんです。
昨夜の米・第２四半期ＧＤＰ（改定値）発表時、ＯＤＬのライブ口座では１２ｐｉｐｓ程度滑ってました。
Ａｌｐａｒｉ ＵＫのデモ口座では、そのような設定になっているのか、ライブ口座では、やはりスリッページは発生するのか…。
ご存知の方、是非、ご一報をお願いします。
来週は、Ａｌｐａｒｉ ＵＫ以外、ＦＸＣＭ ＵＫやＦＯＲＥＸでも、試験稼動させてみます。
そうすると、最低でも１６個程度のＥＡを同時稼働させることになり、当方のサーバーがさばき切れるか？
また、週末の米・雇用統計発表時の稼動にも興味深々です。