移動平均線をロジックの中核とする自動取引プログラムの製作は、なかなか好ましいパフォーマンスが得られず、中断というか、半ば放棄しちゃっています。
ＦＸでは、よく 「流れ（トレンド）に乗れ！」 と言われますが、はたして本当にそうなんでしょうか
もちろん、大きな流れがあって、それに上手く乗ることができれば、大きな利幅を得ることができます。 ただし、そこでは、大きな流れのあることが大前提となっています。 相場を長期的に見渡してみますと、そのような機会は、そう何度も発生しているものではなく、大抵はレンジ内の変動に終始しているように思われます。
トレンドを狙いに行っては肩透かしを食い、小さなロスを積み重ねてしまうような気がします。 ちりも積もれば、山となるのように。
ところで、
先日アップした、波乱度の判定にボリンジャー・バンドを準用したプログラム（R30シリーズ）の年別パフォーマンスのグラフに、間違いが見つかりました（汗）。 エクセル・シートに、以前のデータが残っていて、それを重複して合計してしまったのです。
訂正してみますと、何故か、2009年だけは、波乱度判定を用いない方（R20シリーズ）のパフォーマンスが優れていることが判明。
ちょっと、ガックシ 
そこで、苦肉の策として思ったのは、「複合してみたら・・・？」。
（R40シリーズ：複合版）
おや
ちょっと、いい感じかも。