先週、木曜日の夕方に決済を終えて以降、自動取引プルグラムは、
５０個 を優に越える指値注文を発してきてますが（もう、数え切れなくなりました
）、一向に約定へと至りません。
いったい、どうしてしまったのか…
ドル円は相場士泣かせの状況が続いています。
ところで、
現行レートに基づいて指値注文を行う時、相場の波乱度に応じて、その指値幅を変えてみてはどうだろう…と考えてみました。 相場が乱高下している時は、ある程度の距離を空けた発注を行い、一方、なぎ状態では近傍に…というふうに。
じゃ、どのように、波乱度を判定するか
平均移動線の傾斜具合なども利用できそうですが、まずは慣れ親しんだボリンジャー・バンドを準用してみることにしました。 バンドの拡張期は 『波乱傾向』、収束期は 『沈静傾向』 とします。
この判定によって、現行プログラム（ストップ・ロスを加味したR20シリーズ）の注文方法を改良してみますと、このような結果に。
（R30シリーズが改良版）
R300 はトレイリング・ストップなし。 R303 は、それを搭載。
2007 年の落ち込みは、相変わらず克服できませんが、その他の年に安定感が出てきました。 また、11年間の最大ドローダウンが小さくなったため、注文毎の取引量を増やすことができます。
でも、大きくなりすぎて、ちょっと恐ろしい気もしていますが…。