プログラムの製作は、予め 「こうすれば、ああなるんじゃないか？」 といった、経験則に基づく予想（期待）を持って進めています。
特に、パラメーターを調整する時は、「ドル円の指値幅なら、だいたい５０ｐｉｐｓ±２０くらい…」などと、最初に大まかな値とレンジを定め、バックテストを行っています。
ところが、そのような固定観念を抱いていると、時折、昨日経験したような予期せぬ落とし穴に陥ることがあります。 記憶や経験などは、その時・その場の濃淡が影響し、結構、曖昧なものなのかもしれません。
ただ、バックテストには、かなりの時間が掛かります。 特に、『最適化』 を行う際など、変動させるパラメーターが多いと、それらの組み合わせが、とんでもない数になって、１回のテストに何時間（時には、何十時間）も要することがあります。
そのため、ある程度の予想は必要なんですが、『最適化』 と言えども、本当の最適化は難しい気がしています。
ところで、
ストップ・ロスとトレイル・ストップとを採用し、強化されたと思っていた自動取引プログラムに、いくつかの弱点（？）が見つかりました。
（ R0411シリーズは先週までのもの、R20シリーズはその改良版）
・ ストップ・ロスを設定しても、2007年の凹は解消できていない。
・ ここ３年（金融危機後）は向上しているが、それ以前には大差ない。
・ R203 （トレイル・ストップ版）には、マイナス年がある！
２００７年の金融危機は１００年に一度の出来事だから、それに適合するシステムは、１００年に一度しか機能しない（？）。 な～んて、言い訳をして、その対処は放棄しちゃおうか…と思っていたりもしています。
今朝からは、R20シリーズで相場に臨み始めました。
