土日、相場がお休みの間は、本来、絶好のバックテスト日和です。 しかし、週末のＮＹクローズ時、スプレッドが拡がって取引を終えることが多く、バックテストに、その拡大したスプレッド幅が適用されるため、正しいテスト結果を得られなくなってしまうことがあります。
私が使っているＯＤＬ社のドル円スプレッドは、普段、１．２ｐｉｐｓ程度ですが、この週末の引け幅は３．６ｐｉｐｓ。 これでは到底テストできません。
ところで、
自動取引プログラムの製作では、先日お話した 『パラメーターの調整』 の他、恒常的なマイナス傾向を是正（排除）する仕組み、すなわち、フィルターを設けることもあります。
ただし、あくまでも『恒常的』なマイナス傾向に対応するためのものであって、１つ２つの特異ケースを排除するため、パラメーターを調整したり、フィルターを設定することは、好ましくありません。
先日、稼働中の自動取引プログラムのバックテスト結果を月別グラフ
に表わしてみました。 今日は、もっと詳細に日別、時間別に分析してみました。
日別結果
時間別（注文）
時間別（約定）
時間別（決済）
明らかな傾向は見られませんでしたが、日本時間の５時～８時台に決済されるポジションに、恒常的なマイナスが多いことが分ります。
特定な時間内では、「注文しない」、「注文を取り消し、約定しない」などのフィルターを設けることは有効的ですが、このような 「一旦、約定した後の決済」 に、それを設けるのは、「時、既に遅し」 ですね。 残念…。