ここまで、逆張り（指値）と順張り（逆指値）といった 『手法』 に関する検証を行ってきました。 いくつかのパラメーターの組合わせを試みただけですので、結論を得られたわけではありませんが、システムトレードには 「損切り幅にゆとりを持った、逆張り（指値）が有効なのかもしれない」 と、今は思っています。
手法の検証はひとまずこの辺で切り上げ、「どのような条件（ロジック）で取引するか？」 に移っています。
取引環境の制限を受けず、プロフィット・ファクターが大きくなくとも大量の取引をこなし、小さなドロー・ダウンで、コツコツとプロフィットを積み重ねてゆけるものが理想のシステムトレードだと思っています。 相場が開いている間は年中無休、トレンドであろうがボックス（レンジ）相場であろうが、指標発表があろうが要人発言があろうが、どのような状況下でも稼動し続けられるタフ＆ステーブルなシステムが好ましいと、そして、こんな理想を具現できるロジックは、とてもシンプルなものなんだろう…と思っています。
ロジックの基盤として、真っ先に思いつくのは、テクニカル指標です。
一般（汎用）性とシンプルさから、まずは、移動平均線を取り上げ、時間枠の異なる線の交差を、取引条件の判断基準に採用してみましたが、どうも好ましい結果が得られていません。 有効な時間枠の組合せが見つからないのです。
次に、ボリンジャーバンドの利用も試みましたが、こちらも上手くいかず、しばし中断。
ちょっと（というか、かなり）マイナーですが、ジグザグ というテクニカル指標を使ってみますと、なかなか興味深い結果が出ています。
今しばらく、このロジックを追求してみようと思っています。