ＦＸ 全般を眺めてみますと、マニュアルやシステム・トレードとに拘わらず、注意度の深浅こそあれ、概ね以下のことを考えているものと思います。
約定（エントリー、オープン）
決済（エクジット、クローズ）
損切り（逆指値、ストップ）
日時（タイミング、時期）
外部情報（指標や政策金利の発表、ファンダメンタルズなど）
取引量（ポジションサイジング）
これまで、思いつくまま、いろいろなことを乱筆してきましたが、まだ触れたことの無い『取引量（ポジションサイジング）』について、綴ってみます。
ＦＸの本などによりますと、取引量（ロット数）は、
余力金 ｘ リスク許容率％ ÷標準ロットサイズ ｘ レバレッジ
という計算で求められると記されています。
ただ、この計算式には、「どうしてレバレッジが考慮されるのか…」、逆に、「どうしてストップロスが考慮されないのか…」と、どうも私的には理解に苦しむところです。
以前、『レバレッジ恐怖症』
で綴りましたように、取引量さえ決まっていれば、レバレッジが何倍であろうと、損益やロスカットに大きな違いはありませんし、一度の取引で許容できる損失（ドロー・ダウン）に基づいて、取引量を定めるのが好ましいと思っています。
そこで、次ようにして取引量を決めます。
余力金 ｘ 損失許容率％÷損切り幅（ｐｉｐ） x １００
たとえば、余力金を１０万円、一度の取引で許容できる損失を余力金の５％、そして損切り幅を２０ｐｉｐｓとした場合ですと、取引ロット数は２万５千通貨。 もし、最低ロット単位が０．１（１万通貨）ですと、０．２ロットになります。
みなさんは、どのようにして取引量を決めていますか
