上昇を続ける欧州通貨ドルストレートを捕まえようと、自動取引プログラムはせっせ
と買い注文レートを更新していますが、逃げ足が速くて全然追いつかず、その差は開くばかりなり～。
こんな状況を眺めていると、「去る値を追い、来る値から逃げる」ようなプログラムを試作してみようかとさえ思ってしまいます。
たとえば、去りつつある値には、その動きの２倍の速度で追い掛け、迫りつつある値には、その半分の速度で逃げてみては、どうなんでしょう。 いつかは追いつき、追いつかれますよね。 じっとしているよりは、よいのかな。
これって、建玉時だけじゃなく、決済時でも使えるかも。
ただ、一般的には、「去る者は追わず、来る者は拒まず」と言いますが。