非常に単純なロジックながら、分足刻みで指値注文・約定・決済・削除を自動で繰り返してゆく、システムを作ってみました。 こんな面倒くさい作業を、せっせと自動で繰り返してくれるのは、自動売買の醍醐味のひとつでしょうね。
バックテストを行ってみたところ、２９時間で１２勝２敗・ＰＦ９．００と、なかなかの好成績。 「こりゃ、なかなかいけそうじゃん！」と期待をもってフォワードテストに臨みました。
ところが…
約定してるべきところで、約定していない
指値買い注文が ６１．６３。 チャート上の安値が ６１．３２。
約定していなかったということは、通常のスプリットが７ｐｉｐｓなのに、実際には３０以上にも拡がったってこと（？）
バックテストであれば確実に約定・決済されていたところなのに…。
バックテストに用いられる過去データは、すべて売値で示されている。 だから、スプリットは、まして現実にはこれほど拡大してしまうスプリットは、考慮されないんですよね。
その上、古いデータになると、始値＝終値になっているようだし。
自動売買って、奥の深いもんですね。