hamhamsevenさんのブログでトレードのリスクについて意見交換をさせていただいた。
hamhamsevenさんのブログ→トレーディングシステムのリスクについて
→株システムのリスクパラメータ
hamhamsevenさんのブログでコメントしたように、俺のリスクについての考え方は
1.『負ける確率[負け率]』
2.『損失の大きさ』
3.『ポジションの数[賭け率]』
この3つで決まるものと思っています。
2の『損失の大きさ』は損切りができれば、リスクコントロールできるが、株のトレード[特に不特定多数の銘柄をトレードするシストレなどのケース]の場合、一律の％や金額による損切りは厳しいと思うので、俺が出した結論は、1と3の項目に特化して損失をコントロールする。ということになります。2の損失の大きさは『平均損失』と『損失の標準偏差』である程度目星をつけておきます。
1と3をコントロールする方法ですが、
1の『負ける確率[負け率]』を減らすには、『勝率』をあげる。
3の『ポジションの数[賭け率]』を減らすには、自分の資金に対して、ポジションに賭ける割合を減らすということになるので対策としては
①資金を変えない場合はポジションを減らす
②資金を増やしてポジション割合はそのまま
になります。
トレードでは自分のコントロールできるものをしっかり理解しておくことが大事だと思っている。
コントロールできるものは
1.どの銘柄[市場]でトレードするか
2.いつポジションを取るか
3.どのくらいポジションを取るか
4.いつ手仕舞うか
の4項目くらいでしょうか？あとはコントロールできないとわかっているので、コントロールできるものに細心の注意を払っていたいというのが俺の考えです。
リスクについて知りたい方にお勧めな本を2冊紹介して終わります。
マーケットの魔術師～青の表紙～
『報酬は計量化できないが、リスクは計量化できる』～ラリー・ハイト～
タープ博士のトレード学校ポジションサイジング入門
『トレードをリスクとリワードで考えよう』
hamhamsevenさんこちらこそ意見交換ありがとうございました。
トレーダーさんと意見交換するなんて、今までなかったので、いい勉強や刺激になります。
ブログ初めてよかった！！