多くの人がトレードをゼロサムゲームのように扱い、高い勝率やいわゆるトレードの聖杯を盲目的に追い求めています。しかし実際には、勝率が50%を超える戦略は既に非常に優れた戦略であり、重要なのは損益率をコントロールすることです。
損益率の重要性
多くの専門トレーダーは、大きな利益を目指すには小さなストップロス(損切り)を使うべきだと言っています。
勝率が50%の場合、10回の取引のうち5回は負け、5回は勝つ可能性があります。もしテイクプロフィット(利確)を30ポイント、ストップロスを50ポイントに設定した場合、10回の取引で100ポイントの損失を被る可能性があります。これは、小さなテイクプロフィットを狙って大きなストップロスを設定するという、極めて不合理な例です。
しかし、アプローチを変えて、損切りを30ポイント、利益確定を50ポイントに設定すると、潜在的な利益幅は100ポイントになり、これは非常に実現可能になります。
金融市場はパレートの法則(80/20 ルール)に従っており、多くの初心者は市場に初めて参入した際に 30% の勝率を達成すればかなり優秀であると見なされます。
そのため、初心者トレーダーには損益率を2:1に保つことをお勧めします。この比率であれば、長期的な損失は10%を超えることはありませんが、損益比率が不合理だと、簡単にマージンコールに繋がる可能性があります。
ポジションに影響を及ぼす要因
損益率以外、ポジションリスクにつながる要因は他にもあります。
まず、プラットフォーム自体
例えば、あるトレーダーはコストがすごく高いプラットフォームで、手数料を考慮に入れなければ、2:1の損益率でも少しは利益が出せたかもしれません。しかし、プラットフォームの手数料を考えると、3:1の損益率でも利益が出ないかもしれません。
これが厄介な状況を引き起こします。このトレーダーは頻繁に損切りをしています。わずかな変動でも損切りが発動してしまうのですが、相場は損切り価格に達するとすぐに反発してしまいます。
頻繁に損切り注文を出したため、このトレーダーの勝率は約40%から約20%に低下し、損益率が3:1でも損失を補うことができませんでした。
例えば、現在の業界平均スプレッドはEURUSDで約1.6～1.7ピップス、XAUUSDで約3.1ピップスです。一方、EBCプラットフォームでは、EURUSDの平均スプレッドは1.1～1.2ピップス、XAUUSDはわずか1.9～2.0ピップスで、どちらも業界平均を大幅に下回っています。
そのため、EBC Tradingでの取引は、損益比率を約0.5改善し、安全マージンを大幅に向上させることができます。したがって、取引を行う際には、可能な限りコスト最適化率の高いプラットフォームを選択する必要があります。
第二に、取引に対する心構え
トレードでは、利益が出たらすぐに確定し、損失が出ているポジションをそのまま持ち続けるという悪循環に陥りがちです。しかし、よく考えてみてください。これは、小さな利益目標と大きな損切りを人為的に設定しているだけではないでしょうか。これはトレードにおける大きなタブーです。
したがって、損切りと利確のレベルを設定し、損益率を厳密に守ることを学ぶ必要があります。
もちろん、市場を観察しずにはいられない場合は、コピー取引を使用して取引を支援し、シグナルプロバイダーに監視を任せることもできます。
現在、評判の良いプラットフォームは、意思決定を支援するためにシャープレシオを使用するのが一般的です。シャープレシオは、リスクの高い取引ごとに潜在的なリターンを計算し、基本的には勝率に相当します。特に損益率が適切に管理されている場合、シャープレシオが高いことは非常に好ましい兆候です。
現在、EBCコピートレードコミュニティはこの指標を導入し、取引口座の詳細をリアルタイムで確認できるようにしています。これにより、シグナルの勝率と損益率を明確に把握し、シグナルに従うかどうかを判断できるようになります。これは、トレードに内在する心理的な欠点を効果的に克服するのに役立ちます。
最後に、簡潔は究極の洗練、勝率の上昇は基本
結局のところ、損益率をどれだけうまくコントロールしたとしても、最も重要なのは勝率を向上させることです。
これは秘密を伝えることではなく、取引における戦略を最適化するために使用できるいくつかのテクニックについてです。
1.ネックラインを見つける
価格が抵抗線と支持線を繰り返し試す場合、それは強気派と弱気派がその価格水準で争っていることを示しています。通常、それは強い支持線・抵抗線であり、一旦ブレイクアウトが発生すると、通常はトレンドフォローの動きを示唆します。
例えば、金が6年間維持してきたネックラインが破られ、現在の上昇トレンドが始まりました。
2.相場のトレンドを把握
取引における典型的なパターンは上昇トレンドです。これは、価格変動の高値と安値が一貫して上昇していることを意味します。このトレンドが続く限り、全体的な価格トレンドも継続する可能性があります。
相場が高値圏にある場合、最高値が前回の最高値を下回っていると、上昇トレンドの終焉を示し、明確な天井シグナルとなります。下降トレンドにも同じ原則が当てはまります。
上昇相場と下降相場の正常性を理解することで、相場の最高値と最安値をより正確に把握でき、成功率をある程度向上させることができます。
3.仕手筋との取引方法を学ぶ
ただし、取引市場は単一の仕手筋によって揺さぶられることはありません。
しかし、大手市場ファンドが合意に達すると、価格を短期的に一方向に動かす可能性があります。そのため、いくつかの典型的なシグナルは非常に意味を持ちます。例えば、強気派が価格を急速に押し上げた後、長い上ヒゲが現れた場合、それは価格が弱気派の抵抗を受け、それ以上押し上げられないことを示しています。
しかし、これは絶対的なものではありません。例えば、最近の金市場では、長い上ヒゲが現れた後、金価格は保ち合いの期間を経て再び急上昇しました。これは主に、多数の買いポジションが下値価格を支えていたためであり、弱気派は価格を押し下げることができなかったのです。
したがって、ローソク足チャートを通して機関投資家の動きを見極めるには経験が必要です。機関投資家の探り行動だけでなく、売買を誘発する罠も理解する必要があります。
しかし、主要ファンドの動向を追跡するためのツールも利用できます。例えば、EBCの注文フローツールは、注文板の10段階のティックデータを用いて、大手機関投資家のリアルタイムの動きを検出します。
下の画像に示すように、EBCのオーダーフローツールは、各ローソク足の異なる価格水準に対応する注文数量を完全に表示します。ローソク足の左側はショート注文数、右側はロング注文数を表しています。どの価格水準でも大量の注文が発生した場合、強気派または弱気派のいずれかが圧力をかけ始めていることが分かり、それが価格に反映されます。
さらに、EBCオーダーフローツールは、各ローソク足におけるロングポジション数からショートポジション数を差し引いたネット数、つまりデルタ値をリアルタイムで計算します。デルタ値の連続は累積差分チャートを形成し、市場における買い手と売り手の力関係を明確に反映します。同様に、デルタ値が急上昇する場合、通常、一方が優勢であることを示しており、市場の反転やブレイクアウトを引き起こす可能性があります。
つまり、損益率はリスク管理において最も重要なツールの一つです。
損益率をマスターすることによってのみ、取引の勝率を徐々に向上させることができます。しかし同時に、取引コストがポジションサイズに与える影響を無視せず、取引の規律を厳格に守り、トレンドに従うことも重要です。そうすることでのみ、取引のリズムをコントロールできるのです。