【EA運用の豆知識について】
※EAの善し悪しを見極めるポイント(個人的な見解)
まず初めに「バックテストが掲載されている事」が必須項目です。
よく「バックテストはアテにならない」と聞いた事がありますが、
そもそもEA開発者は、開発したEAのロジックの善し悪しをバックテストで評価します。
従いまして短期的にフォワードが良かったとしても、
「バックテストに裏付けされている」という事が重要になり、
なおかつ、たいていのEAはフォワード期間よりもバックテスト期間の方が長いです。
これらを踏まえて、 短期的なフォワード期間でEAの善し悪しを判断する事無く、
「バックテストにてEAの善し悪しを判断する」事も重要になってきます。
大雑把に申し上げますと、
バックテストではリカバリーファクター、設定スプレッド、期待利得、バックテスト期間が重要です。
勝率は、EAのタイプにより自ずと決まるものなので評価対象にはなりません。
これに加えて毎年満遍なく損益がプラスであれば良いでしょう。
●リカバリーファクターとは、
バックテストの項目の「純益」÷「最大ドローダウン」です。
この数値が「10年あたり10倍以上」だと優秀と言われています。
●設定スプレッドは、
上記の画像ではTDS変動スプレッドですが、
(0.5~10pips変動)
以下を参考にして下さい。
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【バックテストスプレッド】(単位:pips)
USDJPY 1.5
USDCAD 2.0
EURJPY 2.0
EURUSD 1.5
EURGBP 2.0
EURAUD 3.0
GBPJPY 3.0
GBPUSD 2.0
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●期待利得は、
pips換算で2pips以上がいいと思います。
●バックテスト期間は、
リーマンショック時期を入れるか問題はありますが、
私は入れる派で少なくとも2006年以前~直近まで右肩上がりがいいでしょう。
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それでは!