日経225の時間的価値

日経225オプションの価格は、本質的価値と時間的価値で構成されます。

日経225オプションの時間的価値は、満期日までの残り日数とボラリティで左右されます。

日経225オプションの時間的価値は、その時々によって変動していきます。

日経225オプションの時間的価値は、満期日までの残り日数が多いほど日経225の変動幅が大きくなる可能性が高くなります。

つまり満期日までの期間が長いほど、どのような値動きをするか予想ができにくく、この部分の予測をする必要があります。

したがって、満期日に近づくにつれて時間的価値が下がっていくので、それにともなってプレミアムも減少していきます。

また、ボラリティも日経225オプションの時間的価値を左右します。

ボラリティは、予想される変動率です。

ボラリティが高いほど価値は高く、ボラリティが低ければ時間的価値は低下します。

この両方が、日経225オプションの時間的価値を構成し、プレミアムにも大きな影響を与えます。

満期日までの期間が短くてもボラリティが高ければ、プレミアムの価値は大きくなります。

どちらが欠けても成立せず、両方で時間的価値を構成していきます。

本質的価値には、それほど左右される要素はありません。





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投稿者 銭ゲバ

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