本日、２回目の更新
さて、ボリンジャーバンドについて覚えとして書いておこ・・・
自分はボリバンを使っていないけど、このバンドを使っている人って多いね
ただ、海外勢で使っている人は少ないような気がする
リンダ・Ｂ・ラシュキ女史（Ｔｅａｍ ＬＢＲ）はエンベローブ使っているけどケルトナーチャネル（ＡＴＲ版）だし、ＭＡのＯＰＥＮ／ＣＬＯＳＥをエンベローブみたいに使用している人とか・・・
※ＡＴＲ（Ａｖｅｒａｇｅ Ｔｒｕｅ Ｒａｎｇｅ）は使える・・・損切り幅など
～ここから自分なりの考察～
まず、ボンリンジャーバンドとは・・・から
ある期間の移動平均とその標準偏差を上下にエンベローブにように描いたバンド
平均（μ）と標準偏差（σ）
平均値（μ） ＝ Ｘ１＋Ｘ2＋ ・・・ Ｘｎ ／ ｎ （ｎ ： 期間）
※標準偏差って？
⇒データの分布の広がり幅（ばらつき）を見る尺度
平均値と標準偏差の値がわかればデータがどのような割合で散らばっているかわかる
そこでＦＸでの計算式
標準偏差 ＝ 分散の平方根
分散 ＝ （（測定値 － 測定値の平均）の２乗 ）の総和 ÷ サンプル数
これをＦＸに置き換えると
分散 ＝ （（終値 － ｎ周期の移動平均値）の２乗）の総和 ÷ 周期
この平方根が標準偏差σ（ボリバンの移動平均線 ± ｎσ）
ただ、標準偏差を使うってことは母集団（レート）が正規分布している前提
また、標準偏差２σ内に収まる確率が約９５％ってのも正規分布している前提
と、なると「べき分布」していると使えない・・・？
経済物理学では『「経済現象」の多くは「べき分布」に従っている』 とのこと
で、あれば中央値を用いた指標が必要・・・？
政府による為替介入、ＥＵやアラブ問題、米経済指標発表時など突発的なレートの動きを見ると「べき分布」と言える
レートが安定していたら正規分布・・・レンジ相場
フラッグやペナントが発生したときなんか２σや３σ近辺でウロウロして時には飛び越えて平均に戻るなんてことも
※見る時間軸を変えれば結果的にトレンドを形成していたなんてことも
ただ、ＦＸってテクニカル（フィボナッチ数列、レジサポ）が有効だと思える以上、自分なりの優位性を持つことが必要ということだね
