ビッグデータの源流

ビッグデータの元祖というか源流に近いものに「金融工学」がある。
1970年代から発達し、2000年に開花したのが金融工学を取り入れたビジネスデータ解析である。

過去の膨大なデータから、未来のリスクを予見することに金融理論が使われるようになった。

いわゆるウォール街で金融工学の技術者がビジネスで活躍するようになった。

その活用は、クレジットカードにおける信用リスク管理でも使われている。

クレジットカードを発行する時に、過去の入会申込者の属性データと入会後1年以内のデフォルトデータをデータ化して、どのような属性の申込者が債務超過に陥りやすいのかを自動的に予見する統計的数理モデルを開発した。

このモデルを活用することで新規申込者ごとにリスクを予見し、一定率以上の新規申込者については入会を断ったりするのに使われている。

有名なのが、デリバティブ理論だ。

金融先物取引、オプション取引でのリスク管理に金融理論が効果を上げたことで有名になった。

過去の膨大な取引実績から将来を予見するのはビッグデータの源流といっていいだろう。