【騙されないための知識3】スリッページでこけたの巻
さて今回の騙されないための知識は
スリッページと手数料と平均損益の関係
と、ちょっと小難しい話です。まずスリッページとは何でしょう？
決して通販カタログのスリッパのページのことではありません・・
まあ、ジョークもこけたところで、
簡単に言えば、スリッページとはシグナル発生価格と実際に
約定した値段との差
と言えます。これがシストレにおいて何に関係するのか？？
まずパフォーマンスレポートの特性を考えてみましょう。レポート
はあくまでもシュミレーションの結果であり、シミュレーションでは
実際に約定する値段か、しない値段かは判定不可です。もちろん
Ask・Bidのデーターがあり、その時の板の値段で何株（枚）あった
かがあれば別問題です。ただ、そこまでの精度があるデーターは
一般的に手に入らないで～す。
よって、シミュレーションとリアルトレードとは
常に乖離が存在すると思うのが普通です！
上記を踏まえてパフォーマンスレポートと平均損益の関係を見て
みましょう♪
【パフォーマンス】
Net Profit 10020000
Profit Factor 1.974708171
Total # of Trades 467
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 311
Number Losing Trades 135
% Profitable 66.59528908
Avg Trade (win & loss) 21456.10278
Average Winning Trade 65273.3119
Average Losing Trade -76148.14815
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.857188434
Largest Winning Trade 280000
Largest Losing Trade -180000
chapon君が暇な時に使っていたシステムであります。皆様に
衝撃を与えないようにちょっとパフォーマンスを低下させてますｗ
ホントかよっ
という突っ込みは別の機会に受け付けます A=´、｀=)ゞ
とりあえず、「う～そ～つ～き～く～ん」 とでも呼んでおいて
ください！
まあ、話は戻して、このシステムは、
① 日本時間早朝に終わったダウの動向
② 5minバー上昇時出来高、下降時出来高の関係
③ 時間と価格の関係を考慮したフィルター
の3点で構築されたシステムです。基本的に手動で注文をする
ためにスリッページを考慮した、最大20円幅、シグナル値段と乖
離した状態を考慮したシステムですが、今回はスリッページを考
慮していないシステムと仮定しましょう。
注目はAvg Trade（平均損益）です。エントリー時とイグジット時
に225先物であれば、それぞれ10円逆方向にずれたとしましょう。
その差は、
（-10円-10円）×1000倍＝-20000円
ですね～。これが毎回生じたとしたら、全ての売買の利益・損失
の平均である平均損益は
-20000円ダウン (ノ◇≦。)
しちゃうのですよ。と、いうことは、上記のシステムの場合は・・
21456.10278円 - 20000円 ＝ 1453.10278円
平均損益は1400円に下がっちゃうわけです はい・・
自動売買であればスリッページは嫌でも生じますから命取りに
なりますよね。よって、
スリッページを考慮していないシステムは
平均損益を確認すべし！！
という結論に至るわけです。特に、
スキャルピング・デイトレード
システムの場合は確認必須項目ですたい。ちなみに、
Cost（手数料）
も考慮されているかも重要です。実際に手数料含めるとマイナス
になるシステムも山ほど存在しますから・・
まあ、手数料は全てのトレードに適応させる必要がありますが、
スリッページは必ず生じる現象ではないのですね。発生率が明記
されていて、その発生確率に従ったスリッページ計算がされている
のであれば真面目なシステムと思っていいでしょう。
締めくくりとして、今回の知識があれば、今までの記事内容でも見極
めきれない穴を見極めるられるようになるでしょう。これであなたも
トレーディングシステム鑑定士
の仲間入りだ！ （そんな職業ないって・・ ・°・(ノД｀)・°・）
【パフォーマンス見方】
Net Profit 獲得値幅
Profit Factor 総利益÷総損失の比
Total # of Trades 統計採取期間（年）
Total # of Open Trades 関係無
Number Winning Trades 勝った回数
Number Losing Trades 負けた回数
% Profitable 勝率♪
Avg Trade (win & loss) 平均損益
Average Winning Trade 勝った時の値幅
Average Losing Trade 負けた時の値幅
Ratio Avg Win / Avg Loss 損益レシオ
Largest Winning Trade 最大勝ち幅
Largest Losing Trade 最大負け幅