標準偏差を使ったシステムロジック続き♪
さて標準偏差 については扱いました～で、
【準備のための計算】
① 短期間の前日比標準偏差を用意！
② 長期もしくは全区間の前日比標準偏差を用意！
③ 長期-短期の前日比標準偏差の差を計算！
【スタンス】
当日が上昇した場合 ⇒ 買いスタンス
当日が下降した場合 ⇒ 売りスタンス
【発動条件】
短期の前日比標準偏差が増加している時に発動を絞る！！
そして～③の値がプラスの場合スタンスを発動！！
マイナスの場合は何もしない！！
【決済条件】
短期標準偏差以上に銘柄がプラス勘定方向に動いた～
短期標準偏差以上に銘柄がマイナス勘定の方向に動いた～
の長期間標準偏差と短期間標準偏差の差とは何を表している
のでしょう～。バラツキの大小を差として表していることはOKで
すね！
じゃあ、具体的に長期と短期の標準偏差例 をみましょか。
中段ぐらいにグラフがあると思いま～す。一目でわかることは、
同じ銘柄でも測定期間が違うと標準偏差の値も違う
と、まあ当たり前の結果がでましたｗ
けど、これでいいんです。もっと重要なのは、そのグラフ
があるページの記事でごわす！！
バックテストの期間とか書いてますよね？？
そうです！
標準偏差とか統計値は観測する期間が短ければ精度が
落ちるんですよね。精度が落ちると言うと語弊があるかもし
れません。短期と思いっきり長い上場来を観測とした場合
の違いとは、
短期の標準偏差は、あくまでも短期間の標準偏差
上場来の標準偏差は銘柄としての特性を示す
ということにあると思われま～す。ということは、
長期（銘柄特性） - 短期（現状の動き）
という意味になり、減算の結果が正の値であれば、
⇒銘柄特性的に動き足りない⇒余力狙いのトレンドフォロー
負の値であれば、
⇒銘柄特性的に動き過ぎた⇒行き過ぎ幅狙いのカウンター
というアイデアが浮かんでこないですか～？
このシステムの発動条件は減算結果が正の値である時なので
統計的トレンドフォローのシステムとなりますね。
例題としてMultichartsのコードを記述しておきますが、売買関数
を変えればEasy Languageに準拠したプラットフォームなら動く
と思いま～す
【標準偏差システムロジック♪】
Inputs:n1(1),n2(1),Fullsigma(500),StDevDay(30);
vars:mtam1(0),mtam2(0),Ex(0),STDEV(0);
{Momentam Setting}
mtam1=close-close[n1];
mtam2=close-close[n2];
If Fullsigma<mtam1 or -FUllsigma>mtam1 then mtam1=0;
{1Day momentam StdDev}
STDEV=StandardDev(mtam2,stDevDay,1)*2;
{E-indicator Setting}
If mtam1>0 then Ex=FUllsigma-STDEV;
If mtam1<0 then Ex=-FUllsigma-STDEV;
{Trade condition Setting}
condition1=(mtam1<>0 and marketposition=0 and STDEV<STDEV[1]
and Ex crosses over 0);
condition2=(mtam1<>0 and marketposition=0 and STDEV<STDEV[1]
and Ex crosses under 0);
{Trade Setting}
If condition1 then buy ("Long") this bar on close;
If condition2 then sellshort ("Short") this bar on close;
{Trail Setting}
If marketposition=1 and (close-entryprice)>STDEV then
sell ("Long-Trail") this bar on close;
If marketposition=-1 and (entryprice-close)>STDEV then
buytocover ("Short-Trail") this bar on close;
{Loss Cut Setting}
If marketposition=1 and (close-entryprice)<-STDEV then
sell ("Long-losscut") this bar on close;
If marketposition=-1 and (entryprice-close)<-STDEV then
buytocover ("Short-losscut") this bar on close;
【参考パフォーマンス】
追記でやっときます
暫くお待ちくだされm(_ _ )m