【騙されないための知識6】数字って不思議だねの下巻
さて好評の黙れない知識6の下巻でございまする～
好評じゃないよ ヽ(`Д´)ノ
っていうご意見は真摯に受けときます (ﾉДT)
さてさて、今夏はちょっと難しさがUPしてるかもしれない
ですが内容としては20％UP（当サイト比）ぐらいですｗ
【Avg Trade (win & loss)】
平均損益っていう意味でございます～。式としては、
平均損益 ＝ 総損益 ÷ トレード回数
になるのです。これはトレード１回あたりの損益ということを
表している数値なんだけど当然のことながら、
総損益がマイナス ⇒ 平均損益はマイナス
総損益がプラス ⇒ 平均損益はプラス
なんだね。これはOKですな！
じゃあ、この平均損益から読み取らないといけない情報は、
平均損益の値そのもの
であります。
ちゃんと説明してくれよ ヽ( )｀ε´( )ノ
ごもっともで ((＞д＜))
平均損益は計算上、トレード１回あたりの想定損益であれば、
平均損益の幅が少ない＝値動きに対して耐性が低い
とも解釈できるのですわ。耐性ってなに？そこがポイントになり
ますね。例題からご説明しましょう♪
【パフォーマンス】
Net Profit 59000
Profit Factor 1.353293413
Total # of Trades 70
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 32
Number Losing Trades 32
% Profitable 45.71428571
Avg Trade (win & loss) 842.8571429
Average Winning Trade 7062.5
Average Losing Trade -5218.75
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.353293413
Largest Winning Trade 25000
Largest Losing Trade -13000
このシステムのパフォーマンスは値幅ベースではなく、分かり
易いように金額ベースにしてますです。で、平均損益をみます
と842.85円になりますよね。この銘柄は１円動く毎に１０００円
の損益となります。要するに、１円逆に行ったら即赤字に陥る
ってことです。耐性がないですなって表現してもいいでしょ？
全く損益に余裕がないですな！
という平均損益はダメだってことで～す。しかも、このパフォー
マンスにはコスト（手数料ね♪）もスリッページも加味してない
ので実質はマイナスのシステムパフォーマンスってことになり
ます。
よく、コストもスリッページも加味していないシステム紹介がさ
れていますよね？本来はそういう表記はダメなんだけど、シス
テムのパフォーマンスさえあれば、平均損益を探して、コストと
スリッページと損益の余裕具合を計算してみればいいわけです
な。
で、具体的に損益の余裕具合ってどれぐらいなの？
良い質問ですな～。実はこれといって基準はありませぬ！
( °д°)
いやいやホント！参考書籍にも載ってないぜよ！
けど、トレーディングシステムを山ほど作った経験上は、
① 手数料・スリッページを差し引き最低５ポイントの余裕
② かつ、平均損益がボラティリティに比例していること
の２点を確認することで良しとしてますだ (｀・ω・´)ゞ
平均損益とボラティリティの関係は今後のネタということで
宜しく (o^-')b
【Average Winning Trade】
【Average Losing Trade】
前者は勝った時の平均値幅、後者は負けた時の平均値幅のこ
とであります。計算式としては、
勝ち平均値幅 ＝ 勝ち幅の総合計 ÷ 勝ちトレード回数
負け平均値幅 ＝ 負け幅の総合計 ÷ 負けトレード回数
であります。要は勝った時と負けた時の別々で平均を計算してい
るだけでございます～。で、要点は、
勝ち平均値幅と負け平均値幅の差
でございましょう。勝っているシステムは全てが、
勝ち平均値幅 ＞ 負け平均値幅
ってわけではないのですな。勝率の高いシステムなんかは、
勝ち平均値幅 ＜ 負け平均値幅
もざらでございます～。で、どれぐらいの差まで許容できるかって
ことですが、基本として、
勝ち平均値幅 ÷ 負け平均値幅 ＝1.0以上
は欲しいのであります。なぜって？1.0以下のシステムを扱って
みればわかりますｗ
要は損失時の精神的負担が大きくなるんですよね。特にナンピン
を採用しているシステムとかねえ。
【まとめ♪】
PF・勝率を前面に押し出すシステム販売広告が目立つ中、
他のシステムパフォーマンスの値にも注目することで、真のシステ
ム特徴が浮かび上がるってことですな。注目する流れとしては、
総損益
⇒魅力ある値幅か？
PF
⇒現時点での成績はどうか？
勝率・平均損益・平均勝・負値幅
⇒平均損益と平均勝・負値幅を加味しても安定性はあるのか？
てな具合でシステムを把握すればパフォーマンス面から騙されるこ
とは限りなく少なくなりますな！
【追記】
PFについて重要なこと忘れてますた ( p_q)
PFは比
であることから銘柄や市場が違っても比率として比較できる利点が
あるのだ！それ以上でもそれ以下でもありませんｗ
全体比較してわかりやすく理解できるメリットがあるだけで～す！