一目均衡表は勝てるのか？
【追記有】
さて、ネット上でスパンモデルという用語をちょくちょく目にするので
改めて一目均衡表についてバックテストを行ってみました～
バックテストと言っても条件はかなり単純です (｀・ω・´)ゞ
【画像はTOPIX日足に一目均衡表を付けたチャート】
【シグナル条件】
★買い採用期間ロジック
条件1・・転換線＞基準線
条件2・・ 終値＞先行スパン1
条件3・・ 終値＞先行スパン2
条件4・・ 26日前の遅行スパン＞26日前の終値
★売り採用期間ロジック
条件1・・転換線＜基準線
条件2・・ 終値＜先行スパン1
条件3・・ 終値＜先行スパン2
条件4・・ 26日前の遅行スパン＜26日前の終値
条件1～4は「AND（論理積・・要は全て適合でGo♪）」で処理
【パラメーター設定 ※一目均衡表の指定数値そのまま】
転換線・・（当日含9日間の高値＋安値）÷2
基準線・・（当日含26日間の高値＋安値）÷2
先行スパン1・・（転換線＋基準線）÷2を26日先に記入処理
先行スパン2・・（当日含52日間の高値＋安値）÷2を26日先に記入処理
遅行線・・当日の終値を26日遡った時点に記入処理
ショートができなくてもショート有って設定で～
シグナル発生後、次のバーで参入（実務的ですな）
いざ 勝負 ﾍ(ﾟ∀ﾟ*)ﾉ
【TOPIX】
★パフォーマンス 測定期間1981年～2010年
Net Profit 3509.34
Profit Factor 1.92044158
Total # of Trades 98
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 42
Number Losing Trades 56
% Profitable 42.85714286
Avg Trade (win & loss) 35.80959184
Average Winning Trade 174.3335714
Average Losing Trade -68.08339286
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.560588774
Largest Winning Trade 521.15
Largest Losing Trade -264.58
ほぉ～。パフォーマンスのバランスも良いですな～。
【日経平均】
★パフォーマンス 測定期間1982年～2010年
Net Profit 49096.72
Profit Factor 2.222100944
Total # of Trades 92
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 40
Number Losing Trades 52
% Profitable 43.47826087
Avg Trade (win & loss) 533.66
Average Winning Trade 2231.76875
Average Losing Trade -772.5775
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.888731228
Largest Winning Trade 7791
Largest Losing Trade -2070.1
ほぉ～。こちらもバランスは良いですな。上下トレンドは的確に
捉えてますぞ１
【USDJPY ※24ｈ足を日足として扱う】
★パフォーマンス 測定期間1981年～2010年
Net Profit 252.88
Profit Factor 2.240161052
Total # of Trades 122
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 51
Number Losing Trades 71
% Profitable 41.80327869
Avg Trade (win & loss) 2.072786885
Average Winning Trade 8.956647059
Average Losing Trade -2.871957746
Ratio Avg Win / Avg Loss 3.118655583
Largest Winning Trade 83.96
Largest Losing Trade -9.65
上記２点に比べれば見劣りするけど勝ててますな！
ボラティリティの低下時の対応が必要そうだけどね～
【ダウ】
★パフォーマンス 測定期間1981年～2010年
Net Profit 8394.71
Profit Factor 1.60974212
Total # of Trades 116
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 35
Number Losing Trades 81
% Profitable 30.17241379
Avg Trade (win & loss) 72.36818966
Average Winning Trade 633.21
Average Losing Trade -169.9708642
Ratio Avg Win / Avg Loss 3.725403192
Largest Winning Trade 4128.08
Largest Losing Trade -1062.34
勝ててるけどバランスがちょい悪いね～。ロスカットの設定
が必要だね、やっぱり・・
【S&P】
★パフォーマンス 測定期間1985年～2010年
Net Profit 239.15
Profit Factor 1.109760743
Total # of Trades 104
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 31
Number Losing Trades 73
% Profitable 29.80769231
Avg Trade (win & loss) 2.299519231
Average Winning Trade 77.99935484
Average Losing Trade -29.8469863
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.613307556
Largest Winning Trade 506.49
Largest Losing Trade -114.8
まあ使えないね。明らかにロスカット設定と、わかりずらいけど
ボラティリティの低下時の対策が必要そう。
【10Year Note】
★パフォーマンス 測定期間1985年～2010年
Net Profit 9.67
Profit Factor 1.796540362
Total # of Trades 97
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 41
Number Losing Trades 54
% Profitable 42.26804124
Avg Trade (win & loss) 0.099690722
Average Winning Trade 0.53195122
Average Losing Trade -0.224814815
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.366175112
Largest Winning Trade 1.89
Largest Losing Trade -0.9
これで勝ててるのは驚きだわ！ Σ(ﾟдﾟ;)
よく凌いだって感じｗ
米国債を軸に逆相関トレードを株式にかましてやりたい
気分になったよ
（パフォーマンスの読み取りかたはこちら）
ふぅ～ (゜ρ゜)
疲れた・・
【バックテスト結果】
基本的には指数なのでロングもショートもできないけど、
各指数共に勝てるだろうってな結果になりますた～ 
特徴としては、
① トレンドフォローである
② トレンドフォローである特徴として勝率は40％前後
③ 市場を問わない堅牢さがある
米国市場は効きが悪かったけど、各国の指数を調べてみれ
ば全体としては勝てる傾向がありますた～。
色々問題はある、例えば
① 条件が少々厳しいから条件によって違いが出そう
② 一目均衡表の別の概念、値幅・時間論が入っていない
③ ロスカット設定が無い
④ 一目均衡表は基本は日足、では分足での効果は？
まだあるけど、それでもテクニカル分析の中では群を抜く効
果があることは確かですたい！
で、これだけでは終わりませんぞ
次回はスパンモデルとやらを見習ってパラメーターの最適化
をしてパフォーマンスの変化を調査してみるべ～。
ちなみに個人的には分析開発者の意向を汲み取りたい性格
なので一目均衡表のパラメーターをいじくったことはありませ
んのです。
ちょっと興味あり～♪
【今回のロジック】
Inputs:Standard(26),Turning(9),Delayed(52);
Variables:StdLine(0),TurnLine(0),Span1(0),SPan2(0);
{Ichimoku Setting}
StdLine=(Highest(High,Standard)+Lowest(Low,Standard))/2;
TurnLine=(Highest(High,Turning)+Lowest(Low,Turning))/2;
Span1=(StdLine + TurnLine)/2;
Span2=(Highest(High, Delayed)+Lowest(Low, Delayed))/2;
{Condition Setting}
condition1=(TurnLine>stdLine and close>Span1[Standard] and close>Span2[Standard] and close>close[Standard]);
condition2=(TurnLine<stdLine and close<Span1[Standard] and close<Span2[Standard] and close<close[Standard]);
{Trade}
If condition1 then buy ("Long-logic") next bar at market;
If condition2 then sellshort ("Short-logic") next bar at market;