鞘取り・サヤ取り・裁定取引・アービトラージの話～第2話
さて、サヤ取りの続きとして前回は
今回は
スウィング仕様
を扱ってみまする ヾ(＠°▽°＠)ﾉ
さっそく片張りとサヤ取りのパフォーマンスの違いを確認♪
【各種条件】
TOCOM Platinum を主軸とする
サヤ取りはPlatinumとGoldとする
片張りのスウィングはトレードボリュームを2枚とする
サヤ取りの場合は主軸2枚、副1枚とする
システムのロジックは同一のシステムを使用する
【白金片張りスウィング】
【パフォーマンス】 測定期間2004年～2010年
Net Profit 7170500
Profit Factor 1.519620276
Max Strategy Drawdown -2038500
Total # of Trades 389
Total # of Open Trades 2
Number Winning Trades 185
Number Losing Trades 199
% Profitable 47.55784062
Avg Trade (win & loss) 18433.16195
Average Winning Trade 113351.3514
Average Losing Trade -69344.22111
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.634618567
Largest Winning Trade 612000
Largest Losing Trade -966000
【サヤ取り】
【パフォーマンス】 測定期間 2004年～2010年
Net Profit 6618500
Profit Factor 1.290450696
Max Portfolio Drawdown -1239000
Total # of Trades 716
Total # of Open Trades 4
Number Winning Trades 369
Number Losing Trades 338
Percent Profitable 51.53631285
Avg Trade (win & loss) 7102.662656
Average Winning Trade 75233.50366
Average Losing Trade -67314.56044
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.117640867
総損益とPFは確かにサヤ取りの方がDownしてますが、
最大ドローダウン
勝率
はサヤ取りの方がUPしてまする。まあ、かなりアバウトな
ロジックだから見栄えは悪い。エクイティカーブは似ている
けど、
スウィングとサヤ取りには明らかな違いがある
と見れるわけですな。値差のロスカットで、ほんのちょっと
トレード回数は違うけどそれは御愛嬌ｗ
一応大きな違いは無いか目測もしたから信用してね (*ﾟｰﾟ)ゞ
で、サヤ取りの特徴として、翌日持ち越しのギャップリスクが
小さいってのは前回も書いたけど、どれぐらいの差があるの
を決済ベースのエクイティカーブじゃなくて、ポジションを保有
している時を含めたエクイティカーブで見比べてみまする。
【片張りの場合 ポジション保有中を含めたエクイティカーブ】
【サヤ取りの場合 ポジション保有中を含めたエクイティカーブ】
片張りの方が決済ベースのエクイティカーブよりもガタガタ
ですなぁ～。最初に載せた決済ベースのエクイティカーブと
比べると一目瞭然。サヤ取りの方が大きな違いは無い様な
感じ。
ということは・・？
サヤ取りの方が精神的に楽 ヾ(＠^▽^＠)ﾉ
になるのが普通ですかな。
今回はコモディティのサヤ取りだったけど、次回以降は・・
株式
FX
のサヤ取りについて扱いまする～ o(〃＾▽＾〃)o
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