5月の統計♪
さて、連休開始週になったので来月5月の各種銘柄統計
を載せておきまする。まあ、いわゆるアノマリーってやつね！
解釈は年毎に違うけど傾向ってことで知っておいて損はない
かな (*^▽^*)
統計はロングオンリーで計測しているので、エクイティカーブ
（資産曲線のことね♪）が上昇していれば
買い有利
逆にエクイティカーブが下降していれば
売り有利
と判断しまする。
【日経平均】
【パフォーマンス】 測定期間1982年～2009年
Net Profit 4042.36
Profit Factor 1.460390785
Max Close To Close Drawdown -4576.12
Total # of Trades 28
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 15
Number Losing Trades 13
% Profitable 53.57142857
Avg Trade (win & loss) 144.37
Average Winning Trade 854.8426667
Average Losing Trade -675.4061538
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.265672013
Largest Winning Trade 3537.2
Largest Losing Trade -1646.8
★傾向
買い有利だけど年毎の市場状況に注目
好景気時代は明らかに買い有利、不景気時は企業全般
に回復傾向があるかどうかの時しか買いは有利な方に
働かないってな具合。
【USDJPY】
【パフォーマンス】 測定期間1980年～2009年
Net Profit 1.77
Profit Factor 1.029767911
Max Strategy Drawdown -25.678
Total # of Trades 30
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 18
Number Losing Trades 12
% Profitable 60
Avg Trade (win & loss) 0.059
Average Winning Trade 3.401666667
Average Losing Trade -4.955
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.686511941
Largest Winning Trade 8.943
Largest Losing Trade -17.5
★傾向
日経平均にほぼ連動
買い有利だけど年毎の市場状況に注目
好景気時代は明らかに買い有利、不景気時は企業全般
に回復傾向があるかどうかの時しか買いは有利な方に
働かないってな具合。
【ダウ】
【パフォーマンス】 測定期間 1980年～2009年
Net Profit 1859.3
Profit Factor 2.514137268
Max Close To Close Drawdown -662.62
Total # of Trades 30
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 18
Number Losing Trades 12
% Profitable 60
Avg Trade (win & loss) 61.97666667
Average Winning Trade 171.5144444
Average Losing Trade -102.33
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.676091512
Largest Winning Trade 564.89
Largest Losing Trade -229.01
★傾向
買い有利
余程の過熱感がない限りは基本スタンスとして
買いが常に浮上してくる。当然のことながら、危機的
なファンダメンタルがある場合は様子見が良い。
【WTI】
【パフォーマンス】 測定期間 1993年～2009年
Net Profit 31.07
Profit Factor 4.132056452
Max Close To Close Drawdown -4.26
Total # of Trades 17
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 8
Number Losing Trades 9
% Profitable 47.05882353
Avg Trade (win & loss) 1.827647059
Average Winning Trade 5.12375
Average Losing Trade -1.102222222
Ratio Avg Win / Avg Loss 4.648563508
Largest Winning Trade 14.45
Largest Losing Trade -2.05
★傾向
買い有利
コモディティに注目が集まり始めた時期を境に
ダウと連動し始めたってのが今までの傾向
【Gold（NY市場）】
【パフォーマンス】 測定期間1993年～2009年
Net Profit 87.8
Profit Factor 1.897750511
Max Close To Close Drawdown -54.7
Total # of Trades 17
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 9
Number Losing Trades 8
% Profitable 52.94117647
Avg Trade (win & loss) 5.164705882
Average Winning Trade 20.62222222
Average Losing Trade -12.225
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.686889343
Largest Winning Trade 90.1
Largest Losing Trade -19.7
★傾向
スタンスは不明
傾向は無さそうな雰囲気
【総括】
ダウの動向次第で互いに連動した動きになると思われ
特に今年の場合、ギリシャ問題に解決の糸口が見えるか
どうかが5月中旬ということもあり、S&Pが言う通りに
デフォルト無し
ってのが判明した時点でバブリーになる可能性がありそう。
日経平均も、今年は去年の企業業績の悪さが記憶にある
ため、今回の決算の数字は買いを誘いやすい状況と思われ。
スタンスとしては、
Gold以外はロングスタンス
というのが5月の傾向として導かれるそうですな！