6月の各市場における傾向
全てロングでバックテストしてま～す
期間はトレード回数分の年数で、エクイティカーブが、
右肩上がり ⇒ ロング優勢
右肩下がり ⇒ ショート優勢
です。けど、あまり有効的な結果がないので今後は測定の方法を変えて
いこうと思っとります。パフォーマンスレポートの見方は↓のリンク先を
参考にしてね♪
では内容へ！
【日経平均】
Net Profit -4829
Profit Factor -0.632272312
Max Close To Close Drawdown -10149
Total # of Trades 26
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 14
Number Losing Trades 12
% Profitable 53.84615385
Avg Trade (win & loss) -185.7307692
Average Winning Trade 593.0714286
Average Losing Trade -1094.333333
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.541947696
Largest Winning Trade 1439
Largest Losing Trade -2588
傾向としては、下げて6月突入の場合は上昇の傾向があって、
横ばいで突入だと横ばい、高いと落ちる5月とは逆の動きって
ところですかな。5月は上昇月だったけど大幅に下がったこと
から6月は期待もてるかねえ。
【ドル円】
Net Profit 57300
Profit Factor 1.133286811
Max Strategy Drawdown -246600
Total # of Trades 27
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 16
Number Losing Trades 11
% Profitable 59.25925926
Avg Trade (win & loss) 2122.222222
Average Winning Trade 30450
Average Losing Trade -39081.81818
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.779134682
Largest Winning Trade 99000
Largest Losing Trade -108700
※金額ベースになってるから値幅は10000で除算してね！
純粋に円安の傾向がある月って感じですな。ただ、年々円安の幅が
縮小っていうところだから、円安傾向で突入したら月後半はちょっと
円高、円高傾向で突入したら大幅円安と思われ。今月はやや円安傾
向で突入しそうだから月後半までは円安の流れで最後は円高と反転
する可能性がありそう。
【ダウ】
Net Profit -1716.53
Profit Factor -0.487852179
Max Close To Close Drawdown -2562.9
Total # of Trades 30
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 15
Number Losing Trades 15
% Profitable 50
Avg Trade (win & loss) -57.21766667
Average Winning Trade 109.0066667
Average Losing Trade -223.442
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.487852179
Largest Winning Trade 421.72
Largest Losing Trade -1287.66
ダウにとっては微妙な月になりそう。傾向自体がなくて5月の流れ
を引き継ぐ流れが若干ある程度ですな。今月はやや持ち直しって
感じで終わったから、その流れを引き継いで上昇傾向があると思
われ。但し値幅が不明・・・
【WTI】
Net Profit 2342653.3
Profit Factor 2.467251462
Max Close To Close Drawdown -758164.4
Total # of Trades 27
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 14
Number Losing Trades 13
% Profitable 51.85185185
Avg Trade (win & loss) 86764.93704
Average Winning Trade 281377.1643
Average Losing Trade -122817.4615
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.291019215
Largest Winning Trade 1154986.9
Largest Losing Trade -312789.5
※金額ベースになってるから値幅は1000で除算してね！
こちらも見た目と違って傾向が無い月と思われ。5月の流れを
やや引き継ぐけど値幅が不明。定期的にぶっ飛ぶので、どこか
のラインを超えるかどうかがキーになるかもねえ。ただ、どの
ラインがトリガーになるかがわからん ( p_q)
【Gold】
Net Profit -800180.9
Profit Factor -0.71231957
Max Close To Close Drawdown -1491118.9
Total # of Trades 30
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 12
Number Losing Trades 18
% Profitable 40
Avg Trade (win & loss) -26672.69667
Average Winning Trade 165109.2833
Average Losing Trade -154527.35
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.068479355
Largest Winning Trade 690938
Largest Losing Trade -625579
※金額ベースになってるから値幅は100で除算してね！
ショート有利な月って感じですな。高い場合は特に下落幅が
大きくなりそう。ロング勢は要注意！！
値幅は平均的で30ドル前後だけど、値位置が高い＆高ボラだ
と2倍ぐらいの幅まで拡大する可能性有り。
【まとめ】
Goldがショート有利、若干円安の流れ、株は5月最後の流れを
引き継ぐと考えると、
6月前半 ⇒ ロング場面探し
6月後半 ⇒ 様子見場面探し
ってな感じになると想定されますな。ま、傾向だけだから非常に弱い
想定だけどね・・・。Goldの下落は株高によるものか、為替によるもの
か不明だけど、円安から連想するに、
株高 + ドル高 ＝ 米国1人勝ち
の構図が見え隠れするのが現在の状況。ドル高は決して米国にとって
有利な状況とは言えないけど、通貨の力学からは勝者であるという感じ。
ドル高を米国が嫌ったと連想した場合は、
ドル安への誘導 ⇒ 株高 ＆ Goldは若干下落 ＆ ドル円は小動き
という構図となって↑の月傾向解説とも矛盾はしないよね。ドル安＝円高
には即座につながらないけど、月後半に円高になるなら結局は小動きに
なるわけだし・・
けど、市場間の関係が重要な月っていうのは変わらんですな！
以上で6月の傾向を終わりまする！
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