ボリンジャーバンド検証 尖度バージョン
間はあきましたが、ボリンジャーバンド検証進めて参ります！
一応読み方の復習から！！
歪度（わいど って読むのだ）
尖度（せんど ってよむのだ）
で、今回は尖度バージョンを扱いまする～。
今回は歪度だけを使用しますた～。条件設定はかなり単純であります。
尖度の設定も±0.5を採用♪
裾野がかなり広くない＝ある程度反転性効果がある
と決めつけて検証を行いまする。裾野が狭いってことは、ある程度の
値幅で上下しているってことで、極端に上下トレンドが生じていない
ってことを意味しますだ！
で、ロジックの流れは前回と同じで、
メインロジック【ボリンジャーバンド】
↓
フィルター【尖度】
↓
採用シグナル
となりまする。で、チャート表示はこんな感じ
【ボリンジャーバンド パラメーター条件】
観測日数 ⇒ 20日
σ ⇒ ±2σ活用
尖度 ⇒±0.5以内を適したトレード区間と設定
終値ベースで平均及び標準偏差を計算
【ボリンジャーバンド シグナル条件】
★前日に－2σを終値が下回る かつ 当日は－2σを終値が上回る
⇒買いシグナル発生
★前回のトレードが売りだった、もしくは売り保有中かつ尖度が±0.5
以内の場合買いシグナルを採用
採用された買いシグナルは翌日の寄付でエントリー
★前日に＋2σを終値が上回る かつ 当日は＋2σを終値が下回る
⇒売りシグナル発生
★前回のトレードが買いだった、もしくは買い保有中かつ尖度が±0.5
以内の場合売りシグナルを採用
採用された売りシグナルは翌日の寄付でエントリー
【決済条件】
買いポジションの決済 ⇒ 買い保有中に－2σを終値で下回る
売りポジションの決済 ⇒ 売り保有中に＋2σを終値で上回る
共に翌日の寄付でイグジット
で、バックテストに突入♪
【日経平均】
【パフォーマンス】 測定期間 1984年～2010年
Net Profit 7764.76
Profit Factor 1.385552435
Max Close To Close Drawdown -8092
Total # of Trades 60
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 21
Number Losing Trades 39
% Profitable 35
Avg Trade (win & loss) 129.4126667
Average Winning Trade 1328.765238
Average Losing Trade -516.3925641
Ratio Avg Win / Avg Loss 2.573168807
Largest Winning Trade 3652.6
Largest Losing Trade -2373
【USDJPY 24ｈ足を日足とする】
【パフォーマンス】 測定期間1982年～2010年
Net Profit -4.81
Profit Factor -0.957586018
Max Close To Close Drawdown -36.49
Total # of Trades 84
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 30
Number Losing Trades 54
% Profitable 35.71428571
Avg Trade (win & loss) -0.057261905
Average Winning Trade 3.619866667
Average Losing Trade -2.100111111
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.723654833
Largest Winning Trade 11.64
Largest Losing Trade -7.12
【ダウ】
【パフォーマンス】 測定期間1982年～2010年
Net Profit -1075
Profit Factor -0.857779212
Max Strategy Drawdown -4847.32
Total # of Trades 77
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 24
Number Losing Trades 53
% Profitable 31.16883117
Avg Trade (win & loss) -13.96103896
Average Winning Trade 270.1529167
Average Losing Trade -142.6164151
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.894262428
Largest Winning Trade 891.72
Largest Losing Trade -692.43
【WTI】
【パフォーマンス】 測定期間1995年～2010年
Net Profit -4120Profit Factor -0.947328049
Max Close To Close Drawdown -36840
Total # of Trades 55
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 24
Number Losing Trades 31
% Profitable 43.63636364
Avg Trade (win & loss) -74.90909091
Average Winning Trade 3087.5
Average Losing Trade -2523.225806
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.223632063
Largest Winning Trade 9420
Largest Losing Trade -9940
【10Year Note】
【パフォーマンス】 測定期間1982年～2010年
Net Profit -4.91Profit Factor -0.580700256
Max Close To Close Drawdown -5.09
Total # of Trades 86
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 29
Number Losing Trades 57
% Profitable 33.72093023
Avg Trade (win & loss) -0.057093023
Average Winning Trade 0.234482759
Average Losing Trade -0.205438596
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.141376366
Largest Winning Trade 0.96
Largest Losing Trade -0.59
全く勝てませんな ( p_q)
歪度と違い、尖度は裾野の広さってところがネックになってる
可能性はあるかね。具体的に価格帯がどちらに寄っているか
の方がボリンジャーバンドにとっては効果があるという結果に
なりますた。
もちろん、歪度と尖度を組み合わせてフィルターとすることも
アイデアとしてあるけど、元々の
勝率が低い
トレード回数が少ない
ってところで都合のよいバックテスト結果になる可能性がある
から歪度と尖度を活用したボリンジャーシステムってのは、
限界有り
と思った方がよさそうですな。ということは、
統計的数値だけでは勝てない
ということも言えちゃうってこと。さらに、ボリンジャーバンドの
ロジックを3つやったよね
尖度バージョン
どれもこれも逆張りスタンスになるけど、どれもこれもトレード
回数が少ないのね。確かにボリンジャーバンドは、
急落
急騰
場面には参考にしちゃう傾向が強いけど、勝率が決して高くない
ことから、
たまたま当たった！！ ( p_q)
ということが随所にあるとも考えられまする。確かに観測期間が
どのバックテストも少ない。20日足らずの観測期間で
標準偏差
を活用しようというのが無理があるのね。だから、観測期間を延ば
すことによって統計的側面をフルに活用するという対応策も必要
と思われ。時間があれば観測期間とパラメーターについての最適
化はしてみようと思いま～す。
とりあえず次回は、
標準偏差の観測期間を考慮したマルチタイムフレーム戦略
を扱う予定でございまする～。
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