【騙されないための知識5】そんな売買無理っだつーの！

さて好評連載中（脳内判断）の騙されないための知識第５弾！

今回は、

そんな売買無理×２

っていう売買シグナル発生時の問題あれこれをお伝えしていき

ま～す　o(^▽^)o

まず、こんなことありませんか？

シグナル発生　ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!

って市場終わってるじゃん　(ﾉДT)

そんなシステムね～よ　ヾ(▼ﾍ▼；)

って思ったそこのあなた！本当にそうでしょうか・・

巷に出回っているシステムはなぜかカウンター（逆張り）形式が

多いので目立たないですが、

移動平均線

を使っているシステムは特に要注意ですぞ！

なぜなら、移動平均線は一般的に

終値ベースで数値が確定♪

だからです。まあ、テクニカル指標の大半がそうですが・・

ここに何の問題があるのでしょうか？

問題を発見することは簡単なのですね～

終値ベースで数値確定　⇒　シグナル　⇒　市場終わってる・・

はい。問題発生ｗ

トレステなどプラットフォームを活用してロジックを組み立てていて

もシグナル発生が、

This　bar　on　close

とバーの最後（終値）でシグナル発生であれば表現できちゃうのです

な。Excelベースの場合は、

①　何も考えることなく当日の終値で判定　(゜ρ゜)

②　当日の終値が確定した時点でシグナル発生させる　(・∀・)

③　バックテスト良好♪　ﾍ(ﾟ∀ﾟ*)ﾉ

④　明日から金持ちだぜ　:*:・(￣∀￣)・:*:

と、知らず知らずにエアートレード化しちゃう時がこれまた多いので

すな。まあ、このあたりの知識はシステム構築時の注意点であって、

騙すための知識じゃないんだろうけど、これを知らない人が他人に

システムを売りつけて混乱させることは頂けないよね～。

本気！

でこの問題を解決しようとするシステム構築者であれば、恐らく下記

のことを伝えているはず・・

①　当日の値を参考にシグナルを発生させるが、エントリーは翌日の

　　 寄付と条件付けている　（バックテストもそれを考慮）

②　当日にシグナルを発生させるが、値の確定は当日のみ寄付を参

　　 考にして確定させている

③　分足を利用して、より終値に近い価格で値を確定させ、市場終了

　　 に間に合うように当日にシグナルを発生させている

②のアイデアは面白いね　(＾～＾)

まあ、当日にシグナル発生させるも、翌日にシグナル発生させるも、

実務上可能かどうかであって、どちらにパフォーマンスの優位性が

あるかって問題じゃない。けど、できないもんはどうしようもないよね・・

ちなみに、実務上トレード可能かどうかは度外視して、同じ当日にシ

グナルを発生させた場合の違いは、

【終値時点の値確定　実務上はトレード無理パフォーマンス】

【始値時点で値確定　実務上問題の無いパフォーマンス】

※どっちもシステムロジックは全く同じ！　値を確定させる時間が

　　違うだけで～す

同じ当日でも確定させる時点が違うから、パフォーマンスもかなり

違うのね～。

今回の要点は、、、

実務上実行が可能かどうか？！

ということで締めくくります～　(o^-')b

次回も乞うご期待！

えっ　期待してないって？

あぅ～　・°・(ノД｀)・°・