久しぶりの記事になります。
以前から投資するタイミングを決める際に重視している「25日移動平均乖離率」について、
本当に重視すべき指標なのかが気になったのでバックテストをしてみました。
【バックテスト対象】
期間：2005/1/1～2020/3/18
銘柄：全4095 銘柄（ETF含む）
【検証方法】
20日（営業日）ごとに全銘柄を購入し20日後に売却した場合の勝率/利益率を
購入時の25日移動平均乖離率ごと（10％刻み）に集計。
【結果】
以下の結果になりました。
【感想】
乖離率が「-20％」を超えると勝率/利益率ともに非常に高くなる結果となり、
乖離率が「-20％」を超えると勝率/利益率ともに非常に高くなる結果となり、
乖離率が「-20％」を超える銘柄は買いのチャンスと考えてよいと思います。
【注記】
今回のバックテスト期間（2005/1/1～2020/3/18）では相場全体が50％以上上昇しています。
また、バックテストの期間中に上場廃止になった銘柄はテストしていません。
そのため、相場全体の上昇分や生存者バイアスによって勝率/利益率が底上げされています。
今後も相場全体が上昇するとは限らないので、勝率や利益率は参考程度に見て、
「乖離率ごとの投資結果の差異」を見るためのテストとして見てください。