想定外のドローダウンもV字回復 ～ 2013年10月の成績

あまりの苦しさに規模を縮小してしまった小生のシストレ。
規模を崩さずにそのまま続けていれば全額回復していました。
しかし、現実には縮小してしまったため回収は半分程度。
まだまだ、修行が足りません。

▲2013年10月の成績

考察するにポジションを大きく持ちすぎてしまったため、
想定外のドローダウンに屈してしまったものと判断。
欲をかいて、儲けた金を全額投資するのでなく、
半分は予備資金として貯金しておく事に決めました。

授業料は非常に高くついたが、システムが復調してなにより。
金額は抑えたまま、19個のルールは全て復活させて11月に挑みます。

図らずともカーブフィッティングは起こりうる ～ 2013年第３四半期の成績

▲2013年第３四半期の成績

まぁ見るも無残な成績です。
ドローダウンは想定の３倍喰らってなおも下げ止まらず。
聖杯というものを、元から信じていなかったが、まさか、
小生の１９ものルールからなる必勝（と思っていた）戦略が
こうも簡単に敗れるとは！

この失敗から学んだことは、“変化”するという事である。
どんなに過去パーフェクトな戦略も、未来永劫続くとは限らない。
その時はよいルールも、明日は使えなくなっているかもしれない。
いま、最適に設定されたパラメータも、一年後に最適とは限らない。
本人にその気がなくとも、カーブフィッティングは
含まれてしまうのではなかろうか？
だから想定していたドローダウンの３倍も喰らったのだと思う。

だとすれば、今後どうにシステムと付き合ってゆけばよいのか？
1998年～現在まで、すべての時代で最適化された戦略を使うよりも、
最近の成績をもとに、常に最適化し続けるシステムに書き換える方がよい。
最近調子の悪いルールはストップし、想定している利益は期待しすぎず、
ドローダウンは３倍くらい余裕をもって資金を準備しておいた方が良い。

言うは易し。
実行は果てしない技の投入を必要とする。
常に最適化し続けるシステムを実現するには、
遺伝的アルゴリズムを組み込んだ独自のソフトを

開発しなければならないだろう。
もてる全ての技術を研究に注いでも、出来るかどうか。
力量と行動力が試される局面に来てしまったという事か。

システム存続の危機 ～ 2013年 8月の成績

▲2013年 1月～8月の成績

８月は、極悪な右肩下がりで取り付く島もない。
更に悪い事に、７月からのドローダウン金額が1000万を超えてしまった。
検証上の最大ドローダウンは500万台なのにだ。
推定の倍額やられていることになる。
ここまで一方的に下げ続けると、全く勝てる気がしなくなってくる。
事実、ポジションを持つと、決まって大きくマイナスし、よりドローダウン金額が、
上積みされていく。

システムトレードは「過去に起きたことは再現する」事を前提に組まれるが、
過去はあくまでも過去であり、100%再現する保証はない。
ゆえに、一方的な負けが生じると、どうしても疑心暗鬼になってしまうのだ。
もうこのシステムは使えないのではないか？と・・・。

小生のシステムは19の売買ルールからなっており、19個同時に
使い物にならなくなる確率は、ごくわずかだと思っているが、現在、
もののみごとに機能していない。ポジション建てれば負け。
システムをストップしてしまいたい衝動に駆られるが、
とめたが最後、いつ再起動するのか？という難問が降りかかってくる。
止めてしまった直後、浮上してくるようなら、がっかりするだろうし、
あわてて再起動して、また、負けを重ねることにもなりかねない。

どうしようか。どうしようか。

散々迷った挙句、惨敗しているルールのみをストップし、見込みのあるルールは
そのまま継続することにした。ポジションのボリュームも減らし、ダメージを
軽くしておいた。
カーブフィッティングになりかねないが、惨敗ルールは少しいじってみて、
再度使えないか検討することにした。

それにしても、これから海外に展開しようとしていた矢先に、
ものすごい洗礼を浴びてしまった気がする。
しばらくは、海外どころではないな。
もう少し、安定して回して行けないものか。
相当な研究が必要とされているようだ。

他、システムトレーダーのみなさんは、ここのところ、順調ですか？