こんばんは、baburinです。
先ほど書いたFX手法(vol.1)の続きです
続いて、ここからが「超短期トレード(スキャルピング)」考察の本編です
投資の本質になりますが、投資で得る収益は以下の式で決まります。
投資の収益=投資回数✖️勝率✖️1回当たりの利益期待値
ここで1回当たりの利益期待値とは、「1回のトレードでの(予想利益)ー(予想損失)」のことです。この値はFXですとチャートから判断することになると思います。
超短期トレードの場合、この式にある「投資回数(トレード回数)」が非常に多くなるために有利と考える手法になります。
ところで実際にFXのチャートを超短期のティックや分足チャートなどで見ると、長期足チャートと比較して、「時間幅に対するレート変動が激しい」ことに気づくと思います
つまり、超短期トレードは「レート変動が激しい相場で戦う」ことを意味します
さらに、エントリーして数秒〜数分程度で決済する超短期トレードは、利益を伸ばす前に短期決済しますので「1回当たりの利益期待値」は小さくなる手法です。
別の言い方にすると、ロスカット幅を相当小さく決めておかないと「利益期待値」はマイナスになり、トレードするほど損失が増える手法に豹変してしまいます
皆様は上記の現実から、超短期トレードで稼ぎ続けるのは「原理的に難しい」ことに気づきましたか？
少し長くなりましたね。次回が「超短期トレード(スキャルピング)」考察の最後です。
続きは(vol.3)からです。お楽しみに
ではまた、よろしくどうぞm(_ _)m