実質金利

東日本大震災がクルーグマンの間違いを証明した？ - himaginaryの日記
標準的な粘着価格モデルは、一時的な負の供給ショックは金利のゼロ下限においては拡張的であると予測している。というのは、そういったショックは期待実質金利を低下させ、それによって消費を刺激するからである。本論文では、地震と石油 ...