Chatさんが今日も困ってる。さて、私が取り組んでいる株式投資の研究、HACHI-0。
11月7日は、J-Quantsを使って11月6日の日本株市場を検証した。
今回取得したのは、4,448銘柄の株価データ。
そこからHACHI-0が抽出した候補は13銘柄。
さらに、実際のお金を使わずに候補銘柄の成績を検証する「幽霊社員」の結果も確認した。
幽霊社員の成績は3勝7敗！
10銘柄を、それぞれ100株ずつ始値で購入したと仮定した結果。
- 終値ベースの損益：−12,650円
- 勝敗：3勝7敗
- 日中最大含み益の合計：＋47,250円
- 日中最大含み損の合計：−35,150円
残念ながら、終値まで持っていたら負け越し。
しかし、興味深い結果も出た。
ソーダニッカは始値から高値まで約9％上昇。
Def consultingも約8％上昇した。
つまり、銘柄選定そのものが全部外れていたわけではない。
問題は、いつ買って、いつ売るか。
日中最大含み益は、各銘柄の高値を使った理論上の数字。実際にそれだけ利益を取れたという意味ではない。
そもそも私は、仕事中にずっと株価を監視できるわけではない。
数分で急騰して、数分で急落する。
そんな銘柄を選んでも、売買する時間がなければ利益にはならない。
■ 11月9日に向けた候補
HACHI-0が翌営業日の候補として抽出した上位銘柄は、次のとおり。
銘柄| 11月6日終値| 出来高倍率
東京インキ（4635）| 2,076円| 10.0倍
地主（3252）| 2,924円| 5.5倍
佐田建設（1826）| 1,098円| 5.9倍
デイトナ（7228）| 4,130円| 9.8倍
エス・サイエンス（5721）| 38円| 11.4倍
夢展望（3185）| 79円| 29.8倍
出来高が急増している銘柄は確かにある。
でも、出来高が増えたから翌日も上がるとは限らない。
高値で買えば、そのまま下落することもある。
ここがHACHI-0の次の課題。
上昇しそうな銘柄を探すだけではなく、利益を取れる価格で買えるかどうかまで判断する。
そして、下落する銘柄を事前に候補から外すことも重要だと思う。
■ 古河電工の急落が気になる
今回、私が特に気になったのが古河電工（5801）。
11月6日の株価は、
- 始値：1,719.5円
- 高値：2,020.5円
- 安値：1,692.5円
- 終値：1,960円
前日比では8.56％の下落。
ところが、当日の安値から高値までは約19.4％も上昇している。
これだけ大きく下落して、これだけ大きく戻す。
企業の業績が一日でそんなに変わったわけでもない。
信用買い残も多いけれど、それがどこまで下落に影響したのかは分からない。
そして調べていくうちに、米国のデータセンター建設規制の話へとつながった。
ここから私の疑問が始まった。
アメリカは、中国やロシア、北朝鮮からのサイバー攻撃に対抗しなければならないのに、なぜデータセンターの建設を制限しようとするのだろう？
そして、もう一つ。
アメリカで作れないなら、日本で作ればいいじゃない。
という妄想に発展したのである。
■ HACHI-0の今回の結論
11月6日の検証では、短期売買で利益を得る難しさが改めて分かった。
上昇する銘柄を見つけても、売買する価格と時間が合わなければ利益にはならない。
市場全体が大きく揺れているときは、なおさら。
だから私は、市場が落ち着くまで、無理に株を買わないことにした。
HACHI-0の検証は続ける。
気になる古河電工も、引き続き監視する。
買わなくても、データは集められる。
むしろ、こういう混乱した相場こそ、後から役立つ検証材料になるかもしれない。
株を買わない日も、HACHI-0は働いている。
幽霊社員も、もう少し頑張っていただきたい。
何しろ、今回は3勝7敗なのだから。
頑張れ、HACHI-0！
「チョーコワイヨネ。」