翌日のＮＹエンドでクローズするタイプのシステムトレードを
まず試される人が多いと思います
このタイプのシステムトレードはデータとして１日の４本値が一番入手しやすいため
それをそのまま使ってエクセルでバックテストが一番やりやすいという利点があるためです
この場合、基本的には１日の終値－始値がそのまま１日の損益になる
つまり始値に比べて終値が１円上昇した場合は買いから入っていれば
１円分の利益、売りから入っていれば１円分の損失となる
このようなことで売買サインを出すシステムにすべての力を注ぎ込むという傾向が強いです
あらゆる分析方法から試みて最適な値が出せるよう調整するといった人が多いと思います
このような考え方を否定するつもりはないですが
損益を決定付けるのは売買サインの良し悪しだけではないように思います
たとえば損切りをつけるかどうか、リミットをつけるかどうか
必ず毎日トレードをする必要はなく一定のサインを基にトレードを休止する日をつくる
実際にエクセルの表を使って単純なテクニカル分析の売買サインでバックテストを行う場合
いろいろと値を変えるだけで大きく全体の損益が変わってくることが確認できます
