こんにちは、
KENSHIRO225 トレードマスター
の村居孝美です。
金曜の夜から、
KENSHIROソフトに
VIX指数フイルタが付きましたので、
只今、
その検証を楽しんでいます。
恐怖指数（VIX) 日足チャート
VIX指数は、
ボラティリティ・インデックスの略で
米国株価指数S&P500の変動幅を
指数化したものです。
日本語では「恐怖指数」と言います。
＊ボラティリティとは「変動」を意味します。
VIXの数値が高まるほど、
景気が安定的な状態ではなく、
不安や恐怖が高まっているということを意味します。
基本的には、
市場が暴落するときに高くなりますが、
大きく上がる可能性もあります。
今回のコロナショックで
相場が乱高下している状況が
それにあたります。
通常は10～20の間で動いていますが、
30を超えると警戒領域と
判断するといわれています。
因みに、日経225miniを
「VIXを50Pt以上の条件で買い、引けで決済」
をすると以下の結果になります。
▼
私の使っているロジックのうち、
ナイト売りのロジックは、
基本的には、
リスクオフ時の時には活躍をするので、
VIX指数のフイルタは必要ないですが、
市場が安定している時に
活躍する買いロジックには、
非常事態（VIX指数の数値が高い）には、
「省く」というフイルタをつけることにより、
安心してトレードが続けれらることに繋がります。
そこで、私がブログで
成績を公開している各ロジックそれぞれを
VIX指数を検証してみました。
そこでVIX指数をつけた方がいい
と思ったロジックが以下の6つになります。
①SQ通過後買い
②ナイト買戻しからの日中買い
③ナイト停滞日中売り
④前日暴落ナイト売り
⑤調整局面日中売り
⑥下落傾向狙い日中売り
⑦順張りオーバーナイト買い？
どのロジックにつけると、
どの数値にするかは、
人それぞれの好みですから、
参考程度に見てもらえればと思います。
私は、35Pｔ～70Ptまでの数値を使いました。
「①SQ通過後買い」については、
金曜から保有中ですから、
月曜の結果を見てから、
VIXフイルタをつけるかどうかを
決定しようかと考えております。
⑦順張りオーバーナイト買い？
に関しても、
月曜の結果を見てから考えます。
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