【恒久的にウインドウモードで起動させる】
mame.ini にて window の値を 1 にします。
例：
window 1
【一時的にフルスクリーンモードとウィンドウモードを切り替えたい場合】
「ALT＋Enter」でフルスクリーンモードとウィンドウモードを交互に切り替えできます。
【おまけ】
ウィンドウモードのメリット
・ゲームの起動が速い。
・ゲーム画面以外の情報も表示できる。
ウィンドウモードのデメリット
・フルスクリーンモードよりGPUの性能が必要です。
・Windows10だとフルスクリーンモードに比べて3フレームほど遅延が起きるとか起きないとか？私は詳しく調査したことがないのでわかりません。
検証環境：MAME 0.203