リーマン・ショック後、FXシステムトレードに注目集まる

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　以前はそれなりに利益を出していたFX（外国為替証拠金取引）投資家の中にも、リーマン・ショック後はなかなか利益が出せなくなっている人が多い。

　その理由のひとつは、円キャリートレード（金利の低い円を借りて高金利外貨に投資する取引）の流れが終焉し、外貨を買えば利益が出るというトレードスタイルが通用しなくなったからだ。　円安基調でもあったその当時は、高金利通貨を買うことでスワップ金利を得ることで利益を上げることもできた。

　しかし、リーマン・ショック後は値動きが激しくなり、トレンドが急に反転することもあり、損切りが遅れると大きな損失を抱えてしまうことが多くなった。そこで、機械的に利益確定や損切りを実行してくれるシステムトレードが注目されているというわけだ。

　ALL外為比較を運営するSBIホールディングスの渡部純一氏はこう指摘する。

「以前は自分で判断して買ったり売ったりするトレードが主流でしたが、リーマン・ショック以降、大きな損失を抱えてしまう人も増え、自分の判断だけでは勝てない、と考える人が多くなりました。また、自分でルールを決めて売買している人の中にも、いざというときに損切りを躊躇してしまい、想定よりも大きな損失を抱えてしまう人も増えました。

　そうした中で、機械的に取引したほうが損失が広がらないのではないか、ということになり最近、システムトレードが注目されてきたのです」
　
　一口にシステムトレードと言っても幅は広い。「晴れだったら買い」「雨だったら売り」というような非常に単純なものでも、ルールを決めてその通りに売買すればシステムトレードであるし、プロが複雑なシステムを使って売買ルールを導き出すのもシステムトレード。

　さらに売買ルール通りに手動で取引するのではなく、注文自体も自動で行なう自動売買もシステムトレードの一種だ。

　売買ルールを決めても、確実に実行しなければシステムトレードの効果が十分発揮できないことから、徐々に自動売買が主流になりつつある。

　渡部氏はこう語る。

「弊社にもシステムトレード、なかでも自動売買に関する問い合わせが多くなってきましたし、8月に実施される第二弾のレバレッジ規制を前に、自動売買のシステムを導入するFX会社も増えてきました」

※マネーポスト2011年5月号

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ビンラディン報道で久々にドル全面高！ でも昔よりインパクト少なく米国勢待ちたい

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　金曜日は日本がお休みだったので、私もすべてのポジションをクローズして休むことにした。今回のユーロドルの1.45台乗せからの400ポイント近くの上伸の、約半分には全面参加できたと思う。ゴールデンウィークをひかえて先週は外出する用事が多かったため、画面に張り付いてフル参戦ということもかなわず、注文だけ出しておいての事後確認が多かったのも、途中で余計なことをやらずに済んだ一因でもあろう。

　先週末のニューヨーク相場では利食い売りモードが強まって、ユーロは下がって終えた。それでもユーロドルはなんとか1.48台を維持。今週の値動きに期待されるところであった。週明けの東京市場では先週までの流れをフォローする形となって、ドル円もユーロドルもドル安の方向で動き出した。ドル円は 81円ちょうどを割り込んでくるのか。ユーロドルは先週の高値である1.4875近辺をクリアに抜けてこられるのか。

　しかし正午前のビンラディンの報道で、相場は完全に違う方向に向かって進みだした。まずはグローベックスでの米国株が急上昇。それにつられて日本株も上昇し、日経先物は１万円の大台を突破してきた！米軍の行動によるものだというので、大いにドル買いにもなった。ユーロドルは、1.47台のミドルまで差し込み、オバマ大統領の演説が終わったころに、ようやくドル買い圧力は鎮まった。

　前回、2003年の12月だっただろうか。フセイン大統領が捕まったという報道のときは、もっと激しい値動きをしたと記憶している。夜の８時くらいだったと思うが、ダウ先物で300ポイントくらい、日経先物では400円以上、ドル円は２円くらいか。それに比べると、いかにも物足りない。そもそもビンラディン本人が病気がちで、これまでにも何度も死亡説が流れていたので、いつ死んでもおかしくはない状況にあったのは確かだが…。

　さてこれからが難しい。ドルをこのまま買っていっていいものかどうか。今晩はアメリカのISMの景況感指数くらいしかイベントがないが、為替相場はリスク相場にならざるをえないのだろう。すなわち株価次第だということになるはずだ。

　米国株がこのまま高値追いをしていくのならば、素直にドル買い、もしくはクロス円の買い。米国株オープンを前にして、もしも株価がひゅうるひゅうると落ちてきて、前日比で変わらずなどでスタートしようものならば、喜んでドル円を売っていくべきなのだろう。

（2011/05/02　日本時間18時20分執筆）

（文/持田有紀子）　※ザイＦＸ！に掲載

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ドル、81円台前半＝ユーロ高受けて軟調地合い〔東京外為〕（27日午前9時）

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　27日の東京外国為替市場のドルの対円相場（気配値）は、ユーロ買いが優勢になった海外市場の流れを受けて、軟調な展開となっている。午前9時現在、1ドル＝81円37～40銭と前日（午後5時、81円70～73銭）比33銭のドル安・円高。
　前日の欧米市場では、FOMCとバーナンキ議長会見を待つ構えが続く中、欧州株価の堅調を背景に「ユーロを買う動きが強まった」（都銀）という。米金融政策については、議長会見の内容が注目されるが、「いずれにせよ低金利は長期化する」（外資系証券エコノミスト）とみられ、金融政策が引き締め方向のユーロが金利面で買い直された格好だ。
　ユーロ買いは東京市場の早朝も続き、対ドルで1ドル＝1．47台に乗せる場面があった。ユーロドルの1．47ドル台乗せは2009年12月以来。その後もユーロは強含みに推移し、「目先の流れとしてドルは主要通貨に対して売られやすい」（FX業者）とみられることから、ドル円も終日上値の重い展開が続きそうだ。
　ユーロは対円、対ドルで堅調。午前9時現在、1ユーロ＝119円67～67銭（前日午後5時、119円31～32銭）、1．4705～4706ドル（同1．4602～4604ドル）。（了）

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円相場、81円71～74銭=26日午後5時現在
113円安の9558円69銭=26日の平均株価

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