シフトズレ計算ー二次元版ー

E[N(0,σ^2)N(0,σ^2)]
がどう求まるのかわからん！

http://case.f7.ems.okayama-u.ac.jp/statedu/lispstat-book/node85.html
を参考に。

Matlabで
lo=corrcoef(X,X);相互相関係数。
R=[X_bar(1)^2+sigma(1)^2 X_bar(1)*X_bar(2)+sigma(1)*sigma(2)*lo;
X_bar(1)*X_bar(2)+sigma(1)*sigma(2)*lo X_bar(2)^2+sigma(2)^2];
P=[d*X_bar(1) d*X_bar(2)]';
X_star=inv(R)*P;