SilverlightのDataGridにはセル結合するようなプロパティは無いです。
ない・・・よね？
なので、デフォルトのままでどうにかしようと言うのは無理です。
Excelとかみたいに同一のデータなら結合しますよーとかみたいなマネはできません。
以前、ヘッダーを多段＋結合にするーみたいな戯言 を書きましたけど、
ColumnはTemplateColumnでした。
つまりDataTemplateで、ゴニョゴニョしてぽくみせようとかしたわけです。
でもこれじゃ、あんまりかっこよく無いですよねー。
さてどうしたものか。
たぶんやるなら、０スタートの気持ちで作らなくちゃならないでしょう。
UserControlでも継承してひゃっふーいって言うのを作るの？
かなりハードル高いなー。
金があるならサードパーティのでも買えば、いいのがあるんじゃないでしょうか。
頑張れPG。