今週のトレードルールの主な変更点は、ロット数を増やす試行、一日のエントリ数、場中の急騰急落銘柄を追記。
【時間軸】デイトレードとする。一日のトレード回数20回程度を目途にエントリを厳選し、エントリ後に利がのれば、時間軸を延ばすことに努める。
【トレード戦略】ライントレード戦略中心とし、エントリは歩み値・板で判断する。
【トレード環境】
ライントレード戦略用チャート:SBI HYPER SBI2
発注:松井証券 ネットストック・ハイスピード
【トレードルール】
1 相場が、買いなのか売りなのかの見極め(8:30~9:00のルーチンワーク)
① 日経やTOPIX指数など相場を確認
② 個別株のニュース、寄り、セクタートレンド、日足、上位足で相場観を見極める
③ その日の売り買いの重み付けを考える
2 チャートにてオープンレンジ(15分)やサポート・レジスタンスライン(VWAP、PIVOT、最高値・最安値、戻り高値・安値、前日終値、30移動平均線)と現価格の位置関係を確認。
① ライン近くであれば、歩み値の支配に沿った方向にエントリする(ブレイクなのか、逆張りなのかの判断)
② ライン以外の位置では、歩み値の勢いを確認して、向かうラインまで10tick以上あればエントリする。例えば高値ラインに向かっているときは、高値から10tick下で歩み値に勢いがあればエントリする。
③ チャートのメインは5分足のローソク足、もしくは平均足。上位足に日足のローソク足を表示。
④ テクニカルは単純移動平均線(10,30)と出来高を表示。単純移動平均は30での反発、ブレイクを確認。またGC、DCはエントリの参考とする。出来高はトレンドが出来高を伴っているか、否かでだまし上げを判断する。
⑤ 日足が陽線であれば買い、陰線であれば売りを基本とする。
3 歩み値の買い売りの支配権の偏りを見極めて、エントリとエグジット判断する。ただし、突発的な大きな売り、買いのシグナル(③ 歩み値のサイズ)は、大口が逆である可能性もあるので、そのほかの動きも考慮して判断する。
① 歩み値の面積偏り(青赤面積)、8割をめどにエントリ
② 歩み値のスピード(トレンド発生時の方向・早さに付いていく)
③ 歩み値のサイズ (大口がエントリ、のろしを上げたか?)
④ 大口歩み値の結果(直後に中小口も追随しているか)
⑤ 大口の存在(大口が戦略的に介入しているか)
⑥ 大口が戦略をあきらめていないか(大口のエグジット)
4 ORB戦略の時間帯(9時15分から10時頃)では、オープンレンジラインと歩み値の支配傾向を重点的に確認する
① レンジは、15分足とする。10分を過ぎたところから、勢いを確認してブレイクしそうな銘柄でセットアップする
② ブレイクを確認し、歩み値で大口の支配が一致していれば、エントリする。
③ ブレイクはすぐに利がのらなければ、だましと判断し、即損切する。逆に大口を確認したら、ドテンを試行する。
5 エントリ・エグジット
① エントリのロットは、(投資資金の1%)÷ ATR を1ユニット(1ロット)とする。投資資金100万円のときは、許容損失1万円、ATRが100円の銘柄では100株が1ユニットとなる。
② ロット数は、1~2ロットとする。今週は2ロットメインを試行する。
③ エントリ直後に歩み値の支配が想定と違った場合は、即エグジットする(逆方向に大口エントリ、大きな狼煙が上がった時)
④ 歩み値に勢いがあるときには増し玉エントリをする。
④ 10tick以上利確の可能性があるときにエントリする。レジスタンスラインが10tick以内にある時には、その方向にエントリしない。
⑤ 想定と違う動きで、損切ラインから建値付近に戻ってきたら、エグジットする。エグジット後にエントリする状態であれば、再度エントリする。
⑦ 戦略なしにナンピンはしない。ライン戦略に合致するポジションでのナンピンが可能であればエントリする。ただし戦略が崩れたら、即エグジットする。
⑧ 下記トレード反省点は追記する。
・日足の方向感が定まらない状態で、エントリを続けてしまった。
・日足の方向とは逆に、ドデンエントリしてしまった。
・高値更新の時に、飛び乗りエントリしてしまった。
・ライン近くでエントリ後、思惑と違い、ライン近くでヨコヨコとなり、ボラがなくなった場合、5分足3本を目安にエグジットして場の状況を再確認する。ボラがない場合は無理にエントリしない。
・上がるだろう、下がるだろうでエントリしない。エントリポイントでトレード開始。思いでエントリしない。
⑨ 一日のエントリは20程度に厳選する
6 トレード銘柄抽出
ルール14 トレード銘柄は.TICK回数全市場100位、出来高100万以上時価総額100,000億円未満、呼び値が0.5、1円、価格1000円~5000円で抽出、日足ATRは80以上とする。
ルール15 16銘柄以下ほどとする、抽出した銘柄が多くなった場合、ATRを引き上げて絞り込む。当日は1~3銘柄でトレードする。
ルール16 tick回数全市場100位の5分足を確認し、ライントレードに合う値動きがあれば、監視銘柄に含める。
ルール17 場中の急騰急落銘柄を監視し、戦略に合う場合は、トレードを試行する
7 その他
ルール18 前場3分と後場5分は見とする。特に昼休みにイベントがあった場合は、見に徹する。
ルール19 戦略に合う状況がなければ、見に徹する。株は買わなくていい時に買わないことが大切。トレードの肝は待つこと。チャンスが訪れるまでじっと待つことができる利を活かす。ゲリラトレード【待つこと】に徹する。
ルール20 HYPER料は払わない
ルール21 前場及び後場ともに、持ち越しはしない