大納会 相場雑観

日経平均はＮＹの軟調を受けての寄り付きからでしたが、終始強い動きでした。
大納会ということで、今年の取引も終了です。

手仕舞い売りや利益確定売りに押される展開と予想してましたが、結構強かったです。

日経平均 12/29（月）
先週末のNY △（-31ドル）
寄りつき △（－３０円）
ざら場 ○
引け ○（＋１１２円）

ちょっとだけ取引しましたが、今年最後も勝利で終われました。
来年は、今年学んだ点を生かして更に飛躍したいと思います。

スイングの監視銘柄は引き続き監視します。

現在は、先週と収支ほぼ変わらずです。

ハワイでの出来事を思い出して

2008年を振りかえると、すごく勉強にはなったものの、生かされている事への感謝が足りない、まだまだ甘い自分がいます。

話は変わりますが、以前ハワイへサーフィン旅行した際に、ノースショアのサンセットビーチというところで、ものすごい大きな波に乗ったことがあります。サーフィン暦は長いもののお世辞にもうまいとはいえない私が、そんな大波をうまく乗りこなせるはずもなく、ワイプアウトしてもみくちゃになり、しまいにはリーシュコードからボードがはずれ、岸か300メートル以上はあろうかというポイントで身体ひとつになったことがあります。

その時はほんとに死ぬと思いました。

日本では考えられないような大波が次から次へと押し寄せる中、息もたえだえで泳ぎ、岸まで死ぬ思いでたどり着いたことを今でも思い出します。

ただその経験をしてから、本当に生きてることを感謝しよう。と思うようになりました。

健康で生きていられるだけで、どんなにか幸せだろうと。しかし人間は弱い動物です。

今日一日一日を一生懸命生きよう、今日が最後の日と思ってベストを尽くそう。と思うのですがなかなかできませんね。

ただ経験や実体験から学ぶことも多いです。生かされている自分に感謝の気持ちを忘れず、来年も頑張ります。

今年の経験を生かして、来年はちょっとはまた成長したいと思います。

ストラテジー分散の重要性について

システムトレードでも、裁量トレードでもいいのですが、全く何の指針もなくその場の雰囲気や勘だけで勝負してる人はいないと思います。
もしエントリーがランダムであったとしても、エントリータイミングや決済のタイミング、保有期間、利食いの幅、もしくはロスカットのポイントなど何かしらの尺度があると思います。

私自身は過去の検証において優位性が認められるものの中で、自分の性格に合うものを選び使っています。

例えば１年以上保有期間がある長期運用タイプのストラテジーは、基本がファンダメンタル重視で、テクニカルは全体相場で連れ安が生じた時などの逆張りスタンスが有効との判断で運用しています。


但し、上記の運用だけで精神的にも損益的にも耐えられるのは、お金が有り余っている人だけだと思います。例えば、買いだけでの長期運用なら、必ず含み損を抱える相場状況があるはずだからです。（今年のような相場状況であればなおさらです）

そこで、時間軸の異なるストラテジーで運用します。

スイング型（１週間～数ヶ月）のロング方向とショート方向の併用。
順張り型と逆張り型などの併用など、仮に期待収益が一緒でも逆の動きをする手法を併用することにより、一方向への過度の偏りをなくします。

更に短期決済型型（１日～２日）のロング方向とショート方向の併用。
順張り型と逆張り型などの併用など、仮に期待収益が一緒でも逆の動きをする手法を併用することにより、一方向への過度の偏りをなくします。

時間軸と相関性の低いストラテジーを併用することによるメリットはかり知れません。

もし私がタイムマシーンを持ってるならこういうめんどくさいことはしませんが、未来がわからない限り、このストラテジー分散は有効です。

以下、具体的なメリット

①１つ運用手法だけよりも、含み損が少なくてすむ。（もしくは含み損を抱えなくて済む）

②上記利点より、資金効率が良くなる。

③ドローダウンが少なくて済む。（１つが損しても他のストラテジーが利益を上げて相殺してくれる）

④相場状況を比較的に意識しなくて済む。（各ストラテジーにて相場判断は実施済み）

⑤メンタル面で、楽。（過度な含み損を抱えなくて済むため）

⑥収益面でも安定して稼ぐことができる。

どんな相場状況にも合わせられるカリスマスーパートレーダー以外は、こういった戦略を構築するのも一考かと思います。

それではまた