ADXを更に使いやすくしたADXmというインジゲータがあります。
ADXの計算式に対して以下のような処理を追加します。
＋DI＞－DIの場合、ADXの値を＋方向へ加算します。
＋DI＜－DIの場合、ADXの値を－方向へ加算します。
メリットはADXのトレンドパワーが上昇トレンドは＋で下降トレンドは－、というように分かりやすく表示できます。
更に色も変える処理がされており、ADXを＋方向に加算する時は水色、－方向に加算する時は肌色にしています。
チャートを見る上で最も大事なのがトレンド。
先物市場のテクニカル分析 ２．基本法則 ダウの定義によれば、連続する高値、安値のおのおのがその前の高値、安値より上である限り、アップトレンドが存在するとされる。
それからするとトレンドの種類は以下の３つになる。
上昇トレンドとは高値と安値が共に前日より高くなること。
下降トレンドとは高値と安値が共に前日より安くなること。
それ以外は保ちあい。
前回EAを作成した時に利用したのもこのADXインジゲータです。
・トレンド成分の抽出
以下の計算式によって、高値と安値の幅を把握できる。
高値幅＝当日の高値－前日の高値
安値幅＝前日の安値－当日の安値
・真の値幅
相場が閉まった後の値動きを補完するために前日の終値を含めた、もっとも値幅の大きい最大値幅を以下の３つから採用する。
値幅1=高値-安値
値幅2=高値-前日の終値
値幅3=安値-前日の終値
・相対的なトレンドパワー
１４日間の最大値幅に対する高値幅の比率を計算します。
上昇トレンドパワー＝（１４日間の高値幅の合計）÷（１４日間の最値幅の合計）
下降トレンドパワー＝（１４日間の安値幅の合計）÷（１４日間の最値幅の合計）
・トレンドパワーの期間平均
上昇トレンドと下降トレンドのパワーを相殺して期間平均をもとめる。
トレンドパワーの期間平均 ＝ ｛（上昇トレンドパワー － 下降トレンドパワー）の絶対値 ÷（上昇トレンドパワー ＋ 下降トレンドパワー）｝１４日間の平均
そして、このインジゲータはトレンドパワーの期間平均を利用します。
とりあえず、ちょっと暇だったのでやってみました。
もちろんEvery tickに、元のデータはPeriod converterで１分足から作ったのですが・・・Modeling Qualityはn/aになっています。
面倒くさいのでこのままです。（気が向いたらFXDDからダウンロードしてきます。）
このADXmを使ったEAは意外と固いですね。
でもちょっとトレード回数が少ない。
Bars in test 2666
Ticks modelled 2081885
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 5690
Initial deposit 10000.00
Total net profit 605.82
Gross profit 605.82
Gross loss 0.00
Profit factor
Expected payoff 13.17
Absolute drawdown 32.34
Maximal drawdown 283.39 (2.76%)
Relative drawdown 2.76% (283.39)
Total trades 46
Short positions (won %) 46 (100.00%)
Long positions (won %) 0 (0.00%)
Profit trades (% of total) 46 (100.00%)
Loss trades (% of total) 0 (0.00%)
Largest
profit trade 14.88
loss trade 0.00
Average
profit trade 13.17
loss trade 0.00
Maximum
consecutive wins (profit in money) 46 (605.82)
consecutive losses (loss in money) 0 (0.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 605.82 (46)
consecutive loss (count of losses) 0.00 (0)
Average
consecutive wins 46
consecutive losses 0