恒例のマネーマネジメントのリバランスです。
プロフィットファクターがかなりいいので、調整し甲斐がありますね。
ハイリターンを狙ってドローダウンとプロフィットファクターを犠牲にしました。
ところで、トレードルールで確率の高い場合と低い場合を判断するロジックを組み込んでいます。
通常、確立が低い場合トレードをしないようにすると思うのですが、私の場合はリスクが高い分だけ投入資金量を少なく調整しています。
あらゆる判断をするorしないの二者選択ではなく、確立に応じたリスク配分にすることで最適化しています。
システムトレードとして、あくまで統計と確率で論理を組み立てるのであれば、全ての判断は統計と確率を用いるべきだと考えています。
なので、数値を使う箇所は全て確率で出すようにしています。
こうすることでよりキメの細かい調整が可能ですし、何より確率変動が安定します。
しかし、こうやってシステムを作っていると、相場のメカニズムがなんとなくわかってくる気がします。
怖いですね、こうゆう気持ちが陥穽となるんでしょうね。
検証期間
2006/01/01～2009/12/16
Bars in test 2026
Ticks modelled 8064615
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 61405
Initial deposit 10000.00
Total net profit 116459.44
Gross profit 125506.49
Gross loss -9047.05
Profit factor 13.87
Expected payoff 3234.98
Absolute drawdown 219.76
Maximal drawdown 39923.35 (32.21%)
Relative drawdown 35.59% (19173.51)
Total trades 36
Short positions (won %) 22 (72.73%)
Long positions (won %) 14 (64.29%)
Profit trades (% of total) 25 (69.44%)
Loss trades (% of total) 11 (30.56%)
Largest
profit trade 20060.23
loss trade -3524.01
Average
profit trade 5020.26
loss trade -822.46
Maximum
consecutive wins (profit in money) 7 (67390.21)
consecutive losses (loss in money) 3 (-528.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 67390.21 (7)
consecutive loss (count of losses) -3534.69 (2)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 2
