ロストカットロジックだけにRSIシグナルを追加したところ、プロフィットファクターがカイゼンしました。
その為にTotal net profitは落ち込みました。
トレード回数も３６回と若干ですが増えました。
含み損の許容度を下げると利益が減ってしまうようです。
検証期間
2006/01/01～2009/12/15
Bars in test 2026
Ticks modelled 8064615
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 61405
Initial deposit 10000.00
Total net profit 71806.70
Gross profit 74914.30
Gross loss -3107.60
Profit factor 24.11
Expected payoff 1994.63
Absolute drawdown 219.76
Maximal drawdown 25859.45 (32.26%)
Relative drawdown 32.26% (25859.45)
Total trades 36
Short positions (won %) 22 (72.73%)
Long positions (won %) 14 (64.29%)
Profit trades (% of total) 25 (69.44%)
Loss trades (% of total) 11 (30.56%)
Largest
profit trade 16177.60
loss trade -813.23
Average
profit trade 2996.57
loss trade -282.51
Maximum
consecutive wins (profit in money) 7 (34820.34)
consecutive losses (loss in money) 3 (-259.60)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 34820.34 (7)
consecutive loss (count of losses) -821.39 (2)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 2
