完全なデイトレードスタイルにしてみました。
エントリーは日本時間の21:00まで、エグジットは0:00で成り行きクローズとなっています。
トレード回数が若干多いですが、それにしても月に１，２回程度しかなくて更に当日にクローズしてますので、これだけで運用するのはやはり厳しいかもしれません。
やはり完全にデイトレードにするには更に工夫が必要かもしれません。
検証期間
2006/01/01～2009/12/16
Bars in test 2026
Ticks modelled 8064615
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 61405
Initial deposit 10000.00
Total net profit 20719.01
Gross profit 64873.49
Gross loss -44154.48
Profit factor 1.47
Expected payoff 383.69
Absolute drawdown 229.41
Maximal drawdown 15861.08 (39.04%)
Relative drawdown 39.04% (15861.08)
Total trades 54
Short positions (won %) 34 (67.65%)
Long positions (won %) 20 (70.00%)
Profit trades (% of total) 37 (68.52%)
Loss trades (% of total) 17 (31.48%)
Largest
profit trade 7754.52
loss trade -7825.12
Average
profit trade 1753.34
loss trade -2597.32
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (19172.70)
consecutive losses (loss in money) 2 (-13149.02)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 19172.70 (6)
consecutive loss (count of losses) -13149.02 (2)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1
