初めてMQL4でEAを作ってみました。
要件
・ダーバスのように１日１回の指値とストップロスによるシンプルなトレード
※指値なのでバックテストと本番の違いが少ない。
・ドローダウンは少なく。
※実際に使う為にはここが重要。
・Profit factorは1.3以上
※ある程度の利益は欲しい。
・様々なトレンドでも、ある程度安定して利益を出し続ける。
検証期間
2002/5/20～2009/12/6
Expert Advisors Report ～
Bars in test 2068
Ticks modelled 148189
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 4
Initial deposit 10000.00
Total net profit 4390.53
Gross profit 13859.52
Gross loss -9468.99
Profit factor 1.46
Expected payoff 6.44
Absolute drawdown 13.58
Maximal drawdown 391.80 (2.98%)
Relative drawdown 3.17% (386.59)
Total trades 682
Short positions (won %) 369 (57.18%)
Long positions (won %) 313 (59.74%)
Profit trades (% of total) 398 (58.36%)
Loss trades (% of total) 284 (41.64%)
Largest
profit trade 218.91
loss trade -139.34
Average
profit trade 34.82
loss trade -33.34
Maximum
consecutive wins (profit in money) 9 (143.50)
consecutive losses (loss in money) 7 (-284.19)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 482.74 (7)
consecutive loss (count of losses) -318.42 (4)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2
思ったよりMQL4は簡単なスクリプト言語で、とっつきやすいのが特徴です。
自分が考え出したトレードルールをコーディングすると、より理解も深まり更にアイデアが浮かんでくるものですね。
パラメータレベルの安易なカーブフィッティングではなく、トレードの基本理論を作りこむ事で十分にトレンドに追従するようです。