■トラリピ売買プログラムの改良版

この前作ったトラリピの売買プログラムを改良してみました。

改良点は、エントリーシグナルにボリンジャーバンドを利用して、

現在価格と乖離した注文にはキャンセル処理を加えただけですが。

しかし、今だにバックテストでプラスになりません（笑）

// 外部パラメータ
extern double Lots = 0.1; // ロット数
extern int MaxLots = 5;　 // 最大ポジション数
extern int StopLoss = 30; // 損切り値(Stop)：0=不要
extern int TakeProfit = 50; // 利食い値(Limit)：0=不要
extern int Slippage = 3;　// スリッページ
extern int TradeMode = 2; // 0=買：1=売：2=売買
extern double PriceRange = 0.20; // 指値の値幅
extern double CancelRange = 100; // これ以上価格が乖離したら注文取消
extern int Magic = 10001; // マジックナンバー
extern int BBPeriod = 20;　// ボリンジャーバンドの期間
extern int BBSigma　= 1;　 // 標準偏差の倍率

//////////////// スタート関数 /////////////////
int start() {
　double OrderPrice,BBUpper,BBLower,MinAskPrice,MaxBidPrice;

　// ボリンジャーバンドの計算
　BBUpper = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBSigma, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);
　BBLower = iBands(NULL, 0, BBPeriod, BBSigma, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1);

　// 現在価格から乖離した注文は取消
　DeletePendingOrder();

　for(int i=0; i<MaxLots; i++) {
　　// 現在のポジションのチェック
　　if(CheckPosition(Magic+i) == 1) { continue; }

　　// エントリーシグナルのチェック
　　int signal = CheckEntrySignal(BBUpper, BBLower);

　　// 買い注文
　　if(signal > 0 && (TradeMode == 0 || TradeMode == 2)) {
　　　OrderPrice = Ask-PriceRange*i;
　　　OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, Lots, OrderPrice, Slippage,
　　　　　　　　OrderPrice-Point*StopLoss, OrderPrice+Point*TakeProfit, "Buy", Magic+i, 0, Red);
　　}
　　// 売り注文
　　if(signal < 0 && (TradeMode == 1 || TradeMode == 2)) {
　　　OrderPrice = Bid+PriceRange*i;
　　　OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, Lots, OrderPrice, Slippage,
　　　　　　　　OrderPrice+Point*StopLoss, OrderPrice-Point*TakeProfit, "Sell", Magic+i, 0, Blue);
　　}
　}
　return(0);
}

//////////////// エントリーシグナルのチェック /////////////////
int CheckEntrySignal(double BBUpper,double BBLower) {
　// 買いシグナル
　if(Close[0] < BBLower) { return(1); }
　// 売りシグナル
　if(Close[0] > BBUpper) { return(-1); }
　return(0);
}

//////////////// ポジションのチェック /////////////////
int CheckPosition(int magic) {
　int OpenPosition = 0;
　for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--){
　　if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false) { break; }
　　if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != magic) { continue; }
　　　OpenPosition++;
　　}
　　if(OpenPosition != 0) { return(1); }
　　return(0);
}

//////////////// 現在価格から乖離した注文は取消 /////////////////
int DeletePendingOrder() {
　for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--){
　　if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) == false) { break; }
　　if(OrderSymbol() != Symbol()) { break; }

　　if(OrderType() == OP_BUYLIMIT && OrderOpenPrice()+Point*CancelRange < Ask) {
　　　 OrderDelete(OrderTicket());
　　}
　　if(OrderType() == OP_SELLLIMIT && OrderOpenPrice()-Point*CancelRange > Bid) {
　　　 OrderDelete(OrderTicket());
　　}
　}
}