もしかしたらこれが最後のデータ分析になるかもしれない
今回は今までとは違い攻めと言うより守りの分析。とにかく今の相場で何が通用しずらくなって来て、何がまだあまり影響を受けず通用しそうなのか。
それを踏まえて、方針を決め、必要なら新戦術を考えて根本からトレードスタイルを変えるまで考えています
そのくらい現状は最悪と認識しています
それにしてもデータはずっと取っていたのに本格的に取引分析をしたのは約3年前と、この辺のやる気にもこの状況を作ってしまった原因はありますね
記憶力ない自分にとってこの作業はトレーダーとして生きてくのに必須なはずなのにそれを怠けて脳死のスキャやってればそりゃ成長どころかいずれ勝てなくなるのは当たり前です
さて愚痴はこのくらいで始めましょう
いつものようにあくまでも自分の思考をまとめる為の作業なので具体的な内容は自分だけが分かる内容となってますがご了承ください
まずは市場別
2021年～2025年
2026年
2025年まではメインで触って利益の半分だった東証Ｇ
2026年を見ると圧倒的に東証Ｐを触っていてしかも大きくマイナス
平均損益を見ると東証Ｇの利益はほとんど変わらないどころかむしろ微増
いきなり一番の原因出て来て草
脳死で大型取れるようにならなきゃと負けてるのは分かりつつ深く考えず動いてるからその内勝てるだろうとやり続けた結果がモロに出てる
新興たまにやった時に明らかにやり易いと思いながらも分析を時間取ってじっくりやらなかった結果、ダラダラと意味なくやり続け無駄な時間と損失を増やしてしまった
他に収入がほぼ無かった専業時代ならすぐ対策してただろうしやはり昨年から成績が一気に落ちたのはこれが一番の理由だろう
以前もソフトバンクとか散々やって勝てなくて諦めたのに最近は周りの人達も大型触って勝ってる人も多かったので中々やめられなかったけどやっぱり自分のスタイルでは相当分が悪いのは間違いないし、やるならスキャじゃなく専用戦術作るくらいしないと無理
まずは一つ大きな問題点が出てきましたが、結論は最後にどんどん分析を進めます
銘柄タイプ別
2021～2025年
2026年
メインの小型1と大型1の成績が悪くなって、苦手だった低位の成績が上昇、IPOの取引が大幅に減っている
小型1が大きく悪くなってるが収支見るに東証Gではなく東証Pのものが多いと思われる。つまり小型1とは言えある程度板が埋まってる中型銘柄がほとんどか
IPO自体の成績が悪くなってないのに取引が減ってるのは今の相場で動いてるのが大型や東証P銘柄、マネゲ低位って事だろう
この辺も修正出来そう
時間別
2021～2025年
2026年
取引数が少ないから何とも言えないものの、一番成績が良かった寄り直後と元々イマイチだった10時～、13時～のあまり動きが少なく暇な時間の成績が悪い
暇な時間は集中出来てなくやらかしが多くなった影響がおそらく一番大きい
ただ朝に関しては明らかに値動きのパターンが変わった影響があると思うのでこの辺は後の戦術分析でまとめて考察したい
決済パターン、位置別
2021～2025年
2026年
MA、位置別
2021～2025年
2026年
元々ダメだったもみ合い位置でのMが悪いのはともかくLでの成績の悪化が顕著
これは時間別の朝の成績悪化の原因と同じく、主に朝一のトレンドフォローアルゴによるものと思われる
この結果からもこれまで長年やってきた一番のメイン戦術が軒並み機能しずらくなってる事が良く分かる
遅かれ早かれアルゴによってこれは使えなくなると思っていたしその為に、ここ数年は朝の長めの順張り戦術の完成を急いでたものの結局完全に使えなくなるまで頼らざるを得なかった、というよりめんどくさくて後回しにしてきたつけが回ってきた
ただこれは銘柄による影響の可能性も大いにあるし、トレンドフォローアルゴが居ない新興ではまた違う結果にもなるかもなのでその辺、銘柄毎に戦術を使い分けられるように戦略をしっかり練りたい
戦術別
2021～2025年 上位40戦術
2026年 上位40戦術
2021～2025年 下位40戦術
2026年 下位40戦術
逆張りスキャ系、反転位置を予測して待つ系が軒並みダメ。特に朝の戦術は顕著で朝のメインだったMU4はそれなりの取引数にも関わらずランク外まで落ちた MD5も期待値大幅ダウン
全体的にGU戦術が悪く、GD戦術は比較的良いのは変わらず
つまり寄りから窓開けて一方方向に行くパターンの逆張りがダメ、かといってGUからの順張り狙いもダメ。これは約定や指値に対して逆へ行くアルゴの影響が大きい 空中戦になるとMAサポアルゴが居ない分モロにスプアルゴに割を食われる。
銘柄を選ばなければ無限に負けるのは当たり前。特に早い所は値が飛び、SORでより不利な所で約定させられるから尚更朝は分が悪い
唯一ギャップ無しのMK系は相変わらず高パフォ
これはMAのフォローによってアルゴサポートが入るのでイン、アウトのスプ系アルゴによるデメリットを相殺できるからだろう。この辺は思った通りの結果になってる
にも拘わらず有効そうな戦術を狙わず、脳死で逆張りスキャばかりやってアルゴと闘ってるんだからそりゃ勝てるわけないわな
ただこれも銘柄のせいもあるかもなのであくまでも大型やアルゴびっちりのやばい銘柄の話し
その他では節目ブレイク系が取引が少ないものの以前と変わらずかそれ以上に良い。これも逆張り系がダメになってる事とつじつまが合う。特に以前はダメだった節目戻り待ちまでが機能してるのは意外な結果
この結果から単純な順張り系のシストレや戦術が逆に使えそうな感はするのでこれを元に銘柄限定した上で新たな戦略を考えたい
それにしても意外にも自分が理由も込みで機能するだろうと思ってるやつは普通に使えてるし、逆にダメだと思ってるやつはちゃんとダメで、なんでここまで結果がダメなのか
それは次のデータで明らかに
2021～2025年 戦術別取引数上位40
2026年 戦術別取引数上位40
2026年 戦術別平均損益上位40
圧倒的な取引数一位のNW5がマイナス、そして有効だと思っていて実際に有効な戦術はほとんど狙っていない
いかにトレード中なんも考えず、運転のように脳の反射でマウスをクリックしてるかが良く分かるデータ
という訳でここまでのデータ分析で問題点は大体わかったのでまた週末までに具体的な戦略と新戦術を考え、しっかりと狙いのトレードが出来るようにまとめたいと思います
それまでひとまず新興のみやるか、プライム大型はMAありきのトレンドフォローのみで入るようにしたい
