三菱自動車の株価の推移と移動平均線（１０日、２０日、５０日）
4/20のリコールにより大幅に下落。
トヨタ自動車の株価の推移と移動平均線
日経平均の推移
日経平均と三菱自動車とトヨタの相関関係を可視化。
4/28から250日間の終値を元に変化率(pct_change)を使用。
この相関表から考察できること
① 日経とトヨタの株価はほぼ相関する。
② 日経と三菱も相関するように見えるが、トヨタほどではない。
③ 4/19-21に三菱自動車のリコール問題で株価が暴落。それが外れ値としてはっきり出ている。
④ とはいえ、基本は日経と正の相関にある。
こっちのほうがわかりやすいかもしれない。
4/20のリコール事件による株価の変化率がどれだけ大きいのかが一目でわかる。
一方で、三菱自動車が暴落しても、トヨタの株価は1%～3%１しか上がっていない。
一定の需要がある中で三菱の自動車を買わないことで、トヨタの車が売れる株を好む人が
いる分増えそうなものだが。。
軽自動車の分野がメインだとすると、スズキ、ダイハツをみたほうがいいのかもしれない。
スズキは、(3200 - 3000)/3200 × 100= 6%
ダイハツは、(1550 - 1500)/1550 × 100 = 3%
実は思ったほどではない。しかも１週間後には戻っている。
#Value at Riskを、三菱自動車とトヨタで比較してみたい。
#NaNを取り除いてから、KDE付きのヒストグラムを描く。
5パーセンタイルの位置にある変動率は？
-0.031342789573499161
トヨタの場合、投資に対して変動が5％を割る確率は3％しかないということ一方で三菱自動車は
-0.037761806424234365
5%ほどトヨタより高い。けど大暴落していなければどうだったのだろうか。
トヨタでモンテカルロ法を使い、株価をシュミレーション
10000回シュミレーションを実施
シミュレーションで、トヨタの株価のVaRを計算した。1年という期間、99%の信頼区間でのVaRは、1株（5675.35円）あたり、259.15円(5675.35 - 5416.20)であることがわかる。99%の可能性で、損失はこれ以内に収まる計算になるはず。