取引データの保存１５
N225が目覚しく値上がりした。
これだけ値動きがあると、オプション取引は俄然面白くなる。
【日経225の直近5日間の分足チャート】
数字データ→ 
+160円、前日比1.31％の値上がり。
【9C125の直近5日間の分足チャート】
+80円、前日比114％の値上がり。
急激な変化時にオプションのプレミアムは激しく騰落する。
オプション取引の主力はこの9C125のような期近でアット に近いものらしい。
私は9C125のような期近ものは持てない。タイムディケイ に殺されるのが怖い。
私の持っていた銘柄の動きはどうだったか？
【12C135の直近5日間の値動き】
数値データ→
30円、54％の値上がりだった。
更に日足は？
【12C135日足チャート】
13500のレンジはアットに遠すぎて、7月28日迄は15円で買えた。
10枚買っても、15×10×1000＝150,000円 である。
このレベルで比較すると、
85÷15＝5.6倍 となる。
15万円が84万円となる計算だ。
宝くじには程遠いが、ソコソコの成果となる。
但し、10枚総てを85円で売れるものではない。
チキン利確となる。
私のケースが典型だ。
しかし、それは必要なコストだと割り切るしかない。
今後とも残ったcallオプションは分散売却する方針は変えない。
オプションの値動きデータはＳＱと共に消えてしまう。
今後の参考データとして、他にもデータを残す。
【12Ｐ115の日足チャート】 【同 直近5日間の分足チャート】
これだけN225が高騰すると、putは急落する。
私の手持ちputも大きな含み損を抱えた。
苦しいところだがこれもリスク管理コストだと割り切る。
callでの売り返済益は、putの新規買いで市場にお返しした。
12月ものなので、年末迄の下落はヘッジできた。
個別銘柄が下落したときは、N225も下落すると思う。
個別銘柄が下がろうとも鬼ホールドして、putオプションの返済売りでしのごうと思う。