手慰み２

N225はダラダラと上げている。眠くなるような値動きだ。

緩やかな値動きの時、オプションを買っていると辛い。

もう、このまま線香花火がしぼむようにputオプションの価値が失せてゆくように感じてしまう。

怪我がない程度のポジションとは言っても、イラつくものがある。

折角のチュートリアルなので、今後のトレードに使えるようしっかりと元を取りたい。

【立てた仮説】　putオプションの買いポジションを取る場合

①１月先の限月ものだと、残り時間が少ない。

②３月先の限月ものだと、時間価値が高いので投資単価が高い。

③残り時間が少ない限月ものだと、急激な値動きには激しく反応する。

④アット から遠すぎると、収益機会が少ない。

この４つを考慮して、２月先の限月ものでアットの近いものでトレードする。

つまり、エントリ銘柄とタイミングが決まる

次はエグジットだ。

④残り時間が、１ケ月を切ると急激に値が下がる。

従って、エグジットはエントリーから１ケ目前後を目安とする。

しかし本来、オプションの醍醐味と狙いは

「保険」と「宝くじ」にある。

エグジット後に、この２大メリットを失わないためにはエントリとエグジット日を同一とする。

この仮説を、法則にすることを目的としてチュートリアルを続けたい。

現時点で仮説の検証のため、

0508P115

0509P115(保有銘柄)

0510P115

この３つの、チャートと歩み値を残しておく。

３銘柄の5日間の分足チャート

　 　

３銘柄の大引けベースの歩み値

　 　

【N225の分足チャート】